|
Vyučující
|
-
Cvejn Jan, doc. Ing. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Problémy dynamické optimalizace v diskrétní časové oblasti - převedení na statický optimalizační problém, Bellmanův princip optimality. Variační přístup k řešení spojitých úloh, nutné a postačující podmínky extrému. HBJ rovnice. Aplikace pro lineární systémy, LQR regulátor. Řešení problémů s omezeními řízení a stavu, Pontrjaginův princip maxima. Numerické metody výpočtu optimálních trajektorií. Úvod do moderní matematické teorie optimálních procesů - základy diferenciálního počtu ve funkcionálních prostorech a jejich aplikace pro získání podmínek optimality.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
|
|
Výstupy z učení
|
Předmět je zaměřen na seznámení se základy deterministické teorie optimálních procesů a principy numerického řešení extremálních úloh se zřetelem na aplikace v oblasti řízení technologických procesů.
Získání orientace v deterministické teorii optimálních procesů a v principech numerického řešení extremálních úloh se zřetelem na aplikace v oblasti řízení technologických procesů.
|
|
Předpoklady
|
Znalost diferenciálního a integrálního počtu, lineární algebry a základů teorie řízení.
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška
Zkouška
|
|
Doporučená literatura
|
-
Alexejev V. M. a kol. Matematická teorie optimálních procesů. Academia, Praha, 1991.
-
Bryson A. E., Ho Y.C. Applied Optimal Control . Hemisphere Corp., New York, 1981.
-
Kirk, D.E. Optimal Control Theory: An Introduction. Dover Publications, 2004.
-
Stengel, R. Optimal Control and Estimation. Dover Publications, 1994.
-
Štecha J. Optimální rozhodování a řízení. ČVUT, Praha, 2000.
|