|
Vyučující
|
-
Vaníček Bernard, Ing. Ph.D.
-
Boháčová Hana, Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Rizika podnikání v bankovnictví Charakteristika základních metod měření finančních rizik Úvěrové riziko a jeho složky, segmentace klientů podle bonity, monitorování kvality portfolia Transfer úvěrového rizika Modely měření úvěrového rizika Měření a řízení operačního rizika Tržní riziko a jeho složky, využití finančních derivátů pro řízení tržního rizika Měření a řízení rizika likvidity, gapová analýza Kapitálová přiměřenost bank a finančních skupin Rizikově očištěná výnosnost Rizika podnikání v pojišťovnictví, pojistně-technické riziko v životním a neživotním pojištění Solventnost pojišťoven, pilíře Solvency II
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Metody samostatných akcí, Nácvik dovedností
- Semestrální práce
- 20 hodin za semestr
- Kontaktní výuka
- 52 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku
- 78 hodin za semestr
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou řízení rizik v bankovnictví a pojišťovnictví. Vysvětlit základní principy, metody a techniky řízení finančních rizik, poskytnout posluchačům znalosti možných nástrojů pro kvantifikaci a řízení tržního, kreditního a operačního rizika, rizika likvidity a pojistně-matematického rizika.
Student, který úspěšně absolvoval předmět, umí: klasifikovat jednotlivá rizika v bankovnictví a pojišťovnictví a navrhovat řešení pro jejich eliminaci; vyjmenovat a popsat jednotlivé fáze procesu řízení rizik a analýzy rizika vysvětlit metody řízení tržního rizika, VaR - parametrická a historická metoda, metoda Monte Carlo; vysvětlit metody řízení operačního rizika, RCSA, katalog rizik, mapa rizik; vysvětlit metody řízení kreditního rizika (segmentace klientů z hlediska jejich bonity, tvorba aplikačních a behaviorálních skórovacích karet, PD, monitorování kvality portfolia - vintage analýza, roll rate analýza); vysvětlit metody řízení rizika likvidity, gapová analýza; popsat a vysvětlit obsah pilířů Solvency II; vysvětlit metody řízení životního a neživotního upisovacího rizika. Student, který úspěšně absolvoval předmět, dovede: orientovat se v regulaci Basel II, Basel III a Solvency II; orientovat se v typech rizik, která působí na banku a pojišťovnu; orientovat se v teoretické oblasti metod, jakož i praktické zručnosti při jejich aplikaci pomocí statistických programových balíků a tabulkového procesoru Excel; sestavit základní katalog rizik banky a sestavit mapu rizik; vytvořit aplikační skórovací kartu pro segmentaci klientů z hlediska jejich bonity; monitorovat kvalitu portfolia z hlediska bonity klientů; agregovat individuální kapitálové požadavky se zohledněním případných korelací mezi jednotlivými třídami rizika Student, který úspěšně absolvoval předmět, je schopen: do řešení problémů zahrnout úvahu o rizicích a jejich možných dopadech; srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o procesu řízení rizik v bance a pojišťovně.
|
|
Předpoklady
|
Předpokládá se znalost poslání různých finančních institucí.
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Posouzení zadané práce, Analýza výkonu studenta, Obhajoba vlastního projektu, Prezentace
Zápočet: samostatné průběžné řešení zadaných praktických úloh, průběžné písemné testování s min. 60% úspěšností. Zkouška: ústní.
|
|
Doporučená literatura
|
-
BESSIS, J. Risk Management in Banking. San Francisco, 2015.
-
BLÁHOVÁ, N. Rizika bank a jejich regulace. Praha, 2018. ISBN 978-80-87865-47-7.
-
CIPRA, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha, 2006.
-
CIPRA, T. Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Praha, 2015. ISBN 978-80-87865-24-8.
-
DICKSON, D. C. M. Insurance Risk and Ruin. Cambridge, 2016.
-
MÁLEK, J. Model řízení finančních rizik. Praha, 2011.
-
ŘEZÁČ, F. Řízení rizik v pojišťovnictví. Brno, 2011.
|