|
Vyučující
|
-
Zapletal David, doc. Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Stochastický proces a jeho stacionarita. Modely stacionárních časových řad. Modely nestacionárních časových řad, testy na jednotkový kořen. Modely sezónních časových řad. Metody ověřování kvality odhadnutých modelů a prognózování pomocí odhadnutých modelů. Lineární modely volatility. Nelineární modely volatility. Metody ověřování kvality odhadnutých modelů a prognózování pomocí modelů volatility. Lineární modely vícerozměrných stacionárních časových řad. Kauzalita v časových řadách. Lineární modely vícerozměrných nestacionárních časových řad - EC model a kointegrace časových řad.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Metody samostatných akcí, Nácvik dovedností
- Účast na výuce
- 14 hodin za semestr
- Domácí příprava na výuku
- 50 hodin za semestr
- Příprava na zápočet
- 40 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku
- 46 hodin za semestr
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled metod stochastického modelování časových řad vycházejících z Boxovy-Jenkinsonovy metodologie, které nalézají uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví a při dynamickém modelování makroekonomických ukazatelů, s důrazem na aplikaci těchto metod pomocí vhodného statistického softwaru.
Student, který úspěšně absolvoval předmět, umí: aplikovat metody stochastického modelování vycházející zBoxovy-Jenkinsonovy metodologie užívané jak pro modelování úrovně, tak pro modelování volatility jednorozměrných časových řad; aplikovat lineární modely vícerozměrných stacionárních časových řad a orientovat se v pojmech souvisejících s kauzalitou a exogenitou ekonomických časových řad; aplikovat lineární modely vícerozměrných nestacionárních časových řad a orientovat se v pojmech souvisejících s problematikou kointegrace časových řad. Student, který úspěšně absolvoval předmět, dovede: posoudit stacionaritu a sezónnost časové řady a případnou nestacionární časovou řadu transformovat na stacionární; s využitím statistického softwaru identifikovat vhodný model časové řady a odhadnout jeho parametry; prostředky diagnostické kontroly ověřit, zda je model pro časovou řadu přijatelný nebo vyžaduje další rozšíření např. o část zachycující proměnlivou variabilitu; využít lineární a nelineární modely volatility kmodelování proměnlivé variability časové řady; identifikovat, odhadnout a diagnostikovat vícerovnicový model stacionárních časových řad a testovat charakter vztahů mezi nimi, např. Grangerovu kauzalitu; pomocí testů na jednotkový kořen posoudit nestacionaritu časových řad a poté zkoumat a testovat případné kointegrační vztahy studovaných časových řad; získané modely časových řad pak využít pro konstrukci bodových či intervalových předpovědí. Student, který úspěšně absolvoval předmět, je schopen: rozhodovat, jaké metody a modely je vhodné využít pro analýzu daných ekonomických časových řad; srozumitelně a přesvědčivě volbu této metody zdůvodnit a obhájit.
|
|
Předpoklady
|
nespecifikováno
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonu studenta
Zápočet - vypracování uložených úkolů. Zkouška - písemná + ústní.
|
|
Doporučená literatura
|
-
Arlt, J., Arltová, M.:. Ekonomické časové řady. Praha: Grada Publishing, 2007.
-
Cipra, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-93-4.
-
Tsay, Ruey S.. Analysis of financial time series. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-69074-0.
|