|
Vyučující
|
-
Zapletal David, doc. Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Základní druhy a charakteristiky jednorozměrných časových řad. Dekompozice časových řad. Modelování trendové složky pomocí trendových funkcí. Ověřování vhodnosti trendové funkce. Modelování trendové složky metodou klouzavých průměrů - jednoduché, vážené a centrované. Jednoduché a dvojité exponenciální vyrovnávaní, Holtova metoda. Modelování sezónní složky - jednoduché přístupy k sezónnosti, regresní přístupy k sezónnosti, Holtova-Wintersova metoda. Transformace časových řad, testování náhodnosti. Úvod do Boxovy-Jenkinsonovy metodologie. Nesezónní modely Boxovy-Jenkinsonovy.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Metody samostatných akcí, Nácvik dovedností
- Účast na výuce
- 52 hodin za semestr
- Domácí příprava na výuku
- 26 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku
- 40 hodin za semestr
- Příprava na zápočet
- 32 hodin za semestr
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami, které se pojí s analýzou jednorozměrných časových řad s důrazem na aplikaci těchto metod pomocí vhodného statistického softwaru.
Student, který úspěšně absolvoval předmět, umí: vyjmenovat základní druhy a charakteristiky jednorozměrných časových řad; objasnit princip dekompozice časové řady na trendovou, sezónní, cyklickou a reziduální složku; aplikovat metody pro modelování trendové a sezónní složky; objasnit základní pojmy Boxovy-Jenkinsonovy metodologie související s modelováním nesezónních jednorozměrných časových řad. Student, který úspěšně absolvoval předmět, dovede: použít základní metody k ověření vhodnosti modelu časové řady získaného dekompoziční metodou; rozpoznat druh časové řady a určit její základní charakteristiky; v rámci dekompoziční metody: s využitím běžně dostupného softwaru (Excel) modelovat trendovou a sezónní složku časové řady a zejména na základě analýzy reziduální složky rozhodnout o vhodnosti použitého modelu; využít vhodný model ke konstrukci předpovědí; v rámci Boxovy-Jenkinsonovy metodologie s využitím vhodného statistického softwaru pro časovou řadu, která nevykazuje sezónnost, navrhnout vhodný model vycházející z této metodologie. Student, který úspěšně absolvoval předmět, je schopen: samostatně využít své odborné znalosti a dovednosti k analýze jednorozměrných ekonomických časových řad zejména dekompoziční metodou; v rámci této metody volbu použitého modelu zdůvodnit a obhájit, případně rozhodnout, že tato metoda není pro analýzu dané časové řady vhodná.
|
|
Předpoklady
|
nespecifikováno
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonu studenta
Zápočet - aktivní účast na cvičeních, - absolvování průběžné kontrolní písemné práce s hodnocením alespoň 60 % možného bodového zisku. Zkouška - ústní.
|
|
Doporučená literatura
|
-
ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady.. Praha, 2007.
-
Brebera, David a kol. Sbírka příkladů ze statistiky. Pardubice, 2014.
-
Cipra, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-93-4.
-
Tsay, Ruey S.. Analysis of financial time series. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-69074-0.
|