|
Vyučující
|
-
Boháčová Hana, Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Autokorelační metody pro jednorozměrné časové řady. Autokorelační vlastnosti časových řad. Box-Jenkinsova metodologie - základní modely, jejich konstrukce. Predikce v rámci Box-Jenkinsovy metodologie. Vícerozměrné časové řady. Zobecnění metod pro jednorozměrné časové řady. Vektorová autoregrese. Testování příčinnosti - Grangerova kauzalita. Kointegrace. Modelování volatility u vícerozměrných časových řad. Kalmanův filtr. Základy analýzy panelových dat - dynamické modely panelových dat. Analýza jednotkových kořenů. Stochastické procesy v ekonometrii - Markovovy procesy, Poissonův proces, náhodná procházka, Brownův proces. Modelování vývoje finančních aktiv. Simulace vývoje úrokových měr - Vašíčkův model a modely z něj odvozené. Black-Scholesův model.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Pracovní činnosti
- Projekt individuální
- 25 hodin za semestr
- Kontaktní výuka
- 52 hodin za semestr
- Sběr materiálu
- 15 hodin za semestr
- Domácí příprava na výuku
- 7 hodin za semestr
- Příprava na zápočet
- 16 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku
- 35 hodin za semestr
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je vybavit studenty elementárním aparátem pro vypracování ekonometrické analýzy. Důraz je kladen na aplikační stránku a na různá úskalí, která vyvstávají při analýze průřezových dat a časových řad v kontextu jednorovnicových modelů a jejich systémů.
Student, který úspěšně absolvoval předmět, umí: číst rovnicové zápisy ekonometrických modelů, používat ekonometrický aparát při ověřování ekonomických hypotéz, charakterizovat postavení ekonometrie v metodickém aparátu ekonomie, popsat proces formální ekonomické a statistické verifikace ekonometrického modelu. Student, který úspěšně absolvoval předmět, dovede: sestavit ekonometrický model vystihující závislost mezi ekonomickými veličinami, posoudit kvalitu ekonometrického modelu a jeho schopnost postihovat modelovanou realitu, interpretovat ekonometrický model a odhadované parametry, predikovat vývoj ekonomických veličin na bázi jednoduchých modelů časových řad. Student, který úspěšně absolvoval předmět, je schopen: uvědomovat si úskalí a základní omezení ekonometrického modelování, v praxi řešit různorodé analytické úkoly vyžadující formální modelování, transformovat ekonomické premisy a úvahy do formálního testovatelného ekonometrického modelu.
|
|
Předpoklady
|
nespecifikováno
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Písemná zkouška, Posouzení zadané práce
Odevzdání seminární práce a absolvování závěrečného testu
|
|
Doporučená literatura
|
-
ASHLEY, Richard A. Fundamentals of applied econometrics. Hoboken: New Jersey, 2012. ISBN 978-0-470-59182-6.
-
CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha, 2013. ISBN 978-80-86929-93-4.
-
HUŠEK, Roman. Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe. Praha, 2009. ISBN 978-80-245-1623-3.
-
MADDALA, G. S. Introduction to econometrics. Chichester, 2001. ISBN 0-471-49728-2.
-
SALVATORE, Dominick a REAGLE, Derrick P. Statistics and econometrics. New York, 2011. ISBN 978-0-07-175547-4.
|