|
Vyučující
|
-
Boháčová Hana, Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Řízení rizik. Proces risk managementu identifikace rizik, hodnocení rizik, strategie řízení rizik, monitoring. Riziko v pojišťovnictví. Typy pojistných rizik. Pojistně-technické riziko a metody jeho eliminace. Legislativní rámec pojišťovnictví v ČR. Solventnost. Vykazování solventnosti v souladu s normou Solvency I v životním a neživotním pojištění. Nedostatky Solvency I. Stručná historie Solvency II Solvency II jako součást Lamfalussyho procesu, instituce podílející se na přípravě Solvency II, Basel II jako inspirace pro Solvency II. Klasifikace rizik z věcného hlediska (v souladu s metodikou Solvency II). Složky rizika při jeho modelování volatilita, nejistota, extremální události. První pilíř Solvency II kapitálové požadavky. Druhý pilíř Solvency II vnitřní kontrola, řízení rizik, externí dohled. Třetí pilíř Solvency II tržní disciplína a informační otevřenost. Řízení rizik v pojišťovnictví řízení vlastních a cizích rizik. Jednotlivé fáze risk managementu v pojišťovně. Míry rizika koherentní míry rizika. V pojistné praxi používané míry rizika Standard Deviation Principle, Value at Risk, Tail Value at Risk. Zohlednění korelací mezi různými třídami rizik. Korelační matice čtyř individuálních kapitálových požadavků. Způsoby výpočtu celkového kapitálového požadavku. Oceňování aktiv a pasiv reálnou hodnotou. Proces ORSA. Vlastní posouzení rizik a solventnosti z pohledu legislativy. Složky, účastníci a podklady procesu ORSA. Přínosy pro pojišťovnu.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
- Příprava na zkoušku
- 50 hodin za semestr
- Kontaktní výuka
- 52 hodin za semestr
- Domácí příprava na výuku
- 48 hodin za semestr
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou možných rizik v komerčním pojištění. Vedle globálního pohledu na rizika rozvíjí kvantifikaci rizik založenou na jejich analýze. Řízení rizika je specifikováno na podmínky projektu Solvency II. Dále je cílem předmětu podrobnější charakteristika zajištění, výklad jeho významu a funkce v pojišťovnictví.
Student bude schopen využívat získaných poznatků nejen v pojišťovnictví, ale i v oborech souvisejících; bude schopen formulovat varianty přístupů, volit vhodné postupy a metody pro řešení, vhodně prezentovat řešení a obhajovat je potřebnými argumenty.
|
|
Předpoklady
|
nespecifikováno
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonu studenta
Podrobné požadavky budou přednášejícím upřesněny na přednášce.
|
|
Doporučená literatura
|
-
Stochastic Modeling: Theory and reality from an actuarial perspective.. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010.
-
CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006.
-
Cipra, Tomáš. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8.
-
Cipra, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
-
DICKSON, D. C. M., HARDY, M. R., WATERS, H. R. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
-
LIN, X. Introductory stochastic analysis for finance and insurance.. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006.
-
SAKÁLOVÁ, K. Aktuárské analýzy.. Bratislava: Vydavatelství EKONOM., 2006.
-
SAKÁLOVÁ, K. Oceňovanie produktov v životnom poistení.. Bratislava: Vydavatelství EKONOM, 2001.
-
SEKERKA, B.:. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojišťovnictví. Praha: Profess Consulting, 2002. ISBN 8072590316.
|