|
Vyučující
|
-
Brebera David, Mgr.
-
Kubanová Jana, doc. PaedDr. CSc.
-
Gogola Ján, RNDr. Ph.D.
-
Janeček Martin, RNDr. Ph.D.
-
Boháčová Hana, Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Stochastický model životního pojištění. Pojištění s účastí na zisku. Bonusy. Test postačitelnosti rezerv v životním pojištění podle IFRS Explicitní model finančních toků. Výpočet reálné hodnoty (fair value) finančních instrumentů (závazků z pojistných smluv, cenných papírů apod.). Metody vyrovnávání výnosových křivek pro diskontování budoucích finančních toků. Modelování budoucích cash flows pro životní pojištění a pro vybraná aktiva a jejich aplikace. Vektor zisku. Testování zisku. Současná hodnota budoucích zisků, zisková marže, diskontovaná výplatní doba, vnitřní míra návratnosti. Ziskovost finančních produktů. Pojistně matematická báze, pojistná báze, oceňovací báze. Generování ekonomických scenárů pro stanovení hodnoty opcí a garancí obsažených v pojistných smlouvách životního pojištění. Oceňování aktiv a pasiv (ALM analýzy). Vývoj technických rezerv, cash flow, výpočet durace, konventy aktiv a závazků. Výpočet solventnosti finančních institucí podle Solvency I, Solvency II a Basel II
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
|
|
Výstupy z učení
|
Získání potřebných teoretických znalostí a výpočetních zručností v specializovaném programovém softwaru SOPHAS, který je speciálně vytvořený pro rychlé zpracování cash flow modelů zejména v pojišťovnictví
Student bude schopen využívat získaných poznatků nejen v pojišťovnictví, ale i v oborech souvisejících; bude schopen formulovat varianty přístupů, volit vhodné postupy a metody pro řešení, vhodně prezentovat řešení a obhajovat je potřebnými argumenty.
|
|
Předpoklady
|
nespecifikováno
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonu studenta
Podrobné požadavky budou přednášejícím upřesněny na přednášce.
|
|
Doporučená literatura
|
-
Stochastic Modeling: Theory and reality from an actuarial perspective.. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010.
-
CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006.
-
Cipra, Tomáš. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8.
-
Cipra, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
-
DICKSON, D. C. M., HARDY, M. R., WATERS, H. R. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
-
LIN, X. Introductory stochastic analysis for finance and insurance.. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006.
-
Wüthrich, Mario V. Stochastic claims reserving methods in insurance. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. ISBN 978-0-470-72346-3.
|