|
Vyučující
|
-
Linda Bohdan, doc. RNDr. CSc.
-
Gogola Ján, RNDr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Hlavní přednášená témata: Náhodný proces, charakteristiky, klasifikace náhodných procesů. Markovovy řetězce a Markovovy procesy. Absorpční řetězec a nerozložitelný řetězec. Markovovy řetězce s oceněním. Poissonovy procesy. Stochastické procesy v neživotním pojištění: Modely krachu (ruinování) jako modely kolektivního rizika pro dlouhé časové periody. Poissonův a složený Poissonův proces přebytku. Proces vzniku a zániku. Proces obnovy. Pravděpodobnost krachu v diskrétním i spojitém čase. Využití Markovových řetězců pro výpočty v systémech bonus-malus. Stochastické modely rezerv na pojistná plnění. Stochastické procesy v životním pojištění: Použití stochastického přístupu při stanovení pojistného v životním pojištění. Stochastický přistup ke konstrukci úmrtnostních tabulek. Vícestavové modely v životním, nemocenském a zdravotním pojištění. Markovovy homogenní a nehomogenní časové řetězce při stanovení pravděpodobnosti přechodů mezi stavy. Stochastické modely finančních toků v životním pojištění. Finanční stochastická analýza: Wienerův a Poissonův proces ve financích. Stochastické modely aktiv a pasiv. Wilkieho stochastické investiční modely. Využití modelů pro simulaci návratnosti investic. Stochastické modelování úrokových měr, zisku při finančním investování, výnosové a diskontní křivky.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody samostatných akcí
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je naučit studenty principům stochastických procesů v pojišťovnictví a investování.
Schopnost základních aktuarských výpočtů, výpočtů nastavení pojistného a vyhodnocení pojistných rizik.
|
|
Předpoklady
|
Znalost pravděpodobnosti a statistiky.
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Posouzení zadané práce, Analýza výkonu studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta
Zápočet - písemný test (minimálně 51% bodů), aktivní účast na cvičeních, úspěšné plnění úkolů.
|
|
Doporučená literatura
|
-
Stochastic modeling: Theory and reality from an actuarial perspective.. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010.
-
Beichelt, Frank. Stochastic processes in science, engineering and finance. Boca Raton: Chapman & Hall CRC, 2006. ISBN 1-58488-493-2.
-
BOLAND, P. J.:. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science.. Chapman, Boca Raton, FL, 2006.
-
CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce.. Praha: GRADA Publishing., 2006.
-
CIPRA, T. Pojistná matematika, teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 2006.
-
Cipra, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.
-
DICKSON, D. C. M. Insurance Risk and Ruin.. Cambridge: Cambridge University Press., 2005.
-
PACÁKOVÁ, V. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava: IURA EDITION, 2004.
-
Rolski T. et al. Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, 2001.
|