Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aproximace kolektivního modelu rizika v neživotním pojištění a jejich bližší analýzou. Hlavní pozornost je zde věnována aproximaci kolektivního modelu rizika normálním rozdělením a posunutým gama rozdělením v neživotní pojišťovně. Výpočty byly prováděny s využitím statistického programu STATGRAPHICS Centurion XV a programu Excel
Anotace v angličtině
This Thesis is concerned with the possibilities of approximation of collective risk model with a view to non-life insurance and their closer analysis. Main attention is paid to the approximation of collective risk by the help normal distribution and shifted gamma distribution in the non-life insurance company. Calculations were performed with use of statistical computer software STATGRAPHICS Centurion XV and program Excel.
risk, collective risk model, approximation by normal distribution, approximation by shifted gamma distribution
Rozsah průvodní práce
73 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aproximace kolektivního modelu rizika v neživotním pojištění a jejich bližší analýzou. Hlavní pozornost je zde věnována aproximaci kolektivního modelu rizika normálním rozdělením a posunutým gama rozdělením v neživotní pojišťovně. Výpočty byly prováděny s využitím statistického programu STATGRAPHICS Centurion XV a programu Excel
Anotace v angličtině
This Thesis is concerned with the possibilities of approximation of collective risk model with a view to non-life insurance and their closer analysis. Main attention is paid to the approximation of collective risk by the help normal distribution and shifted gamma distribution in the non-life insurance company. Calculations were performed with use of statistical computer software STATGRAPHICS Centurion XV and program Excel.
risk, collective risk model, approximation by normal distribution, approximation by shifted gamma distribution
Zásady pro vypracování
1. Definice a význam kolektivního modelu rizika v neživotním pojištění.
2. Charakteristiky kolektivního modelu rizika.
3. Speciální typy kolektivního modelu rizika.
4. Možnosti pravděpodobnostního modelování kolektivního rizika.
5. Aproximace kolektivního rizika normálním rozdělením.
6. Aproximace kolektivního rizika posunutým gama rozdělením.
7. Praktická ukázka aplikace popsaných postupů pomocí systémů Statgraphics Centurion XV a Excel.
Zásady pro vypracování
1. Definice a význam kolektivního modelu rizika v neživotním pojištění.
2. Charakteristiky kolektivního modelu rizika.
3. Speciální typy kolektivního modelu rizika.
4. Možnosti pravděpodobnostního modelování kolektivního rizika.
5. Aproximace kolektivního rizika normálním rozdělením.
6. Aproximace kolektivního rizika posunutým gama rozdělením.
7. Praktická ukázka aplikace popsaných postupů pomocí systémů Statgraphics Centurion XV a Excel.
Seznam doporučené literatury
[1] BOLAND, P. J. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. London: Chapman&Hall/CRC, 2007. ISBN: 978-1-58488-695-2.
[2] BOOTH, P.,CHADBURN, R., COOPER, D., HABERMAN, S., JAMES, D. Modern Actuarial Theory and Practice. Chapmann&Hall/CRC, 1999. ISNB: 0-8493-0388-5.
[3] CIPRA, T. Pojistná matematika - teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN: 80-86119-17-3.
[4] CIPRA, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN: 80-247-1633-X.
[5] PACÁKOVÁ, V. Aplikovaná poistná štatistika - 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004. ISBN:80-8078-004-8.
Seznam doporučené literatury
[1] BOLAND, P. J. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. London: Chapman&Hall/CRC, 2007. ISBN: 978-1-58488-695-2.
[2] BOOTH, P.,CHADBURN, R., COOPER, D., HABERMAN, S., JAMES, D. Modern Actuarial Theory and Practice. Chapmann&Hall/CRC, 1999. ISNB: 0-8493-0388-5.
[3] CIPRA, T. Pojistná matematika - teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN: 80-86119-17-3.
[4] CIPRA, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN: 80-247-1633-X.
[5] PACÁKOVÁ, V. Aplikovaná poistná štatistika - 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004. ISBN:80-8078-004-8.
Přílohy volně vložené
CD - výpočetní postup v programu Excel
Přílohy vázané v práci
grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Studentka představila svou práci, především pak aproximaci kolektivního modelu rizika pomocí normálního rozdělení a posunutého gama rozdělení. Otázky se týkaly maximální věrohodnosti odhadů a a Paretova rozdělení. Dálší otázky se týkaly kvantilů a aproximace a jak data vstupují do modelu.