Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných finančních časových řad pomocí vybraného stochastického procesu a jejich předpovědí. Jsou zde přiblíženy termíny jako model a modelování. V další kapitole jsou popsány časové řady, finanční časové řady, jejich předpoklady a charakteristiky. Čtvrtá část popisuje Boxovu-Jenkinsovu metodologii, její konstrukci a modely stacionárních a nestacionárních časových řad. Závěr této práce je věnován experimentální části, která se zabývá modelováním indexu S&P 500 a kurzu GBP/USD pomocí procesů ARIMA. Cílem této diplomové práce je nalezení vhodného modelu a následná predikce daných finančních časových řad.
Anotace v angličtině
Diploma thesis deals with the modeling of financial time series using the selected stochastic model and its predictions. Terms are approximated as a model and modeling. The next chapter describes the time series, financial time series, their assumptions and characteristics. The fourth section describes the methodology of Box-Jenkins, its structure and models of stationary and non-stationary time series. The conclusion of this work is devoted to the experimental section, which deals with modeling using the index S&P 500 and course of GBP/USD using ARIMA processes. The aim of this thesis is to find a suitable model and subsequent prediction of the financial time series.
Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných finančních časových řad pomocí vybraného stochastického procesu a jejich předpovědí. Jsou zde přiblíženy termíny jako model a modelování. V další kapitole jsou popsány časové řady, finanční časové řady, jejich předpoklady a charakteristiky. Čtvrtá část popisuje Boxovu-Jenkinsovu metodologii, její konstrukci a modely stacionárních a nestacionárních časových řad. Závěr této práce je věnován experimentální části, která se zabývá modelováním indexu S&P 500 a kurzu GBP/USD pomocí procesů ARIMA. Cílem této diplomové práce je nalezení vhodného modelu a následná predikce daných finančních časových řad.
Anotace v angličtině
Diploma thesis deals with the modeling of financial time series using the selected stochastic model and its predictions. Terms are approximated as a model and modeling. The next chapter describes the time series, financial time series, their assumptions and characteristics. The fourth section describes the methodology of Box-Jenkins, its structure and models of stationary and non-stationary time series. The conclusion of this work is devoted to the experimental section, which deals with modeling using the index S&P 500 and course of GBP/USD using ARIMA processes. The aim of this thesis is to find a suitable model and subsequent prediction of the financial time series.
ARLT, Josef, ARLTOVÁ, Markéta. Finanční časové řady : Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace. Grada Publising, Praha, 2003. 220 s. ISBN 80-247-0330-0.
ARLT, Josef, ARLTOVÁ, Markéta. Ekonomické časové řady : Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace. Grada Publishing, Praha, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-1319-9.
ČAPEK, Jan. Modelování ekonomických a sociálních procesů : pro kombinovanou formu studia. Univerzita Pardubice, Pardubice, 2006. 103 s. ISBN 80-7194-838-1.
Seznam doporučené literatury
ARLT, Josef, ARLTOVÁ, Markéta. Finanční časové řady : Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace. Grada Publising, Praha, 2003. 220 s. ISBN 80-247-0330-0.
ARLT, Josef, ARLTOVÁ, Markéta. Ekonomické časové řady : Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace. Grada Publishing, Praha, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-1319-9.
ČAPEK, Jan. Modelování ekonomických a sociálních procesů : pro kombinovanou formu studia. Univerzita Pardubice, Pardubice, 2006. 103 s. ISBN 80-7194-838-1.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Studentka seznámila komisi s výsledky své diplomové práce na téma: Modelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelu. Studentka definovala cíl, postup jeho řešení a nakonec prezentovala výstupy své práce. Během obhajoby se studentka vyjádřila k posudkům a následně odpovídala na otázky: Řešila jste při hodnocení modelů i využití vyšších řádů? Dále se řešila problematika použitých metod, řádů a vlivu svátků na vývoj časové řady.