Práce se věnuje modelování individuálních škod v neživotním pojištění. Cílem práce byl teoretický popis metod modelování extrémních škod a jejich praktická aplikace. Hlavní částí této práce je praktická ukázka na reálných údajích s využitím programu Microsoft Office Excel 2007 a statistického programového balíku Statgraphics Centurion XV.
Anotace v angličtině
This Thesis deals with the modelling of the individual losses in non-life insurance. Its aim was to find a suitable probabilistic model for the extremely high losses. The main part of this Thesis is practical example on real data using Microsoft Office Excel 2007 and statistical program package STATGRAPHICS Centurion XV.
Klíčová slova
katastrofy, odhady parametrů, testy dobré shody, modelování extrémních škod, kvantilová funkce, pořádková statistika, metoda blokového maxima, metoda extrémů překračujících práh, zajištění
Klíčová slova v angličtině
catastrophes, estimation of parameters, goodness-of-fit tests, modelling of the extreme losses, quantile fiction, order statistics, method of block-maxima, peaks over threshold method, reinsurance
Rozsah průvodní práce
76 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Práce se věnuje modelování individuálních škod v neživotním pojištění. Cílem práce byl teoretický popis metod modelování extrémních škod a jejich praktická aplikace. Hlavní částí této práce je praktická ukázka na reálných údajích s využitím programu Microsoft Office Excel 2007 a statistického programového balíku Statgraphics Centurion XV.
Anotace v angličtině
This Thesis deals with the modelling of the individual losses in non-life insurance. Its aim was to find a suitable probabilistic model for the extremely high losses. The main part of this Thesis is practical example on real data using Microsoft Office Excel 2007 and statistical program package STATGRAPHICS Centurion XV.
Klíčová slova
katastrofy, odhady parametrů, testy dobré shody, modelování extrémních škod, kvantilová funkce, pořádková statistika, metoda blokového maxima, metoda extrémů překračujících práh, zajištění
Klíčová slova v angličtině
catastrophes, estimation of parameters, goodness-of-fit tests, modelling of the extreme losses, quantile fiction, order statistics, method of block-maxima, peaks over threshold method, reinsurance
Zásady pro vypracování
Modelování škod pomocí kvantilových funkcí.
Paretovo rozdělení extrémních škod.
Využití pořádkových statistik.
Simulace extrémních hodnot.
Využití MS Excel a Statgraphics Centurion XV.
Zásady pro vypracování
Modelování škod pomocí kvantilových funkcí.
Paretovo rozdělení extrémních škod.
Využití pořádkových statistik.
Simulace extrémních hodnot.
Využití MS Excel a Statgraphics Centurion XV.
Seznam doporučené literatury
BOLAND, P. J.: Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. London: Chapman&Hall/CRC, 2007. ISBN 1-58488-695-1.
GILCHRIST, W. G.: Statistical Modelling with Quantile Functions. New York: Chapman&Hall/CRC, 2000. ISBN 1-58488-174-7.
PACÁKOVÁ, V.: Aplikovaná poistná štatistika - 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-004-8.
PACÁKOVÁ, V., LINDA, B.: Simulations of Extreme Losses in Non-Life instance. E+M Ekonomie a Management, 4/2009.
SIPKOVA, Ľ., SODOMOVA, E.: Modelovanie kvantilovymi funkcemi. Vydavateľstvo Ekonom, 2007. ISBN 978-80-225-2346-2.
Seznam doporučené literatury
BOLAND, P. J.: Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. London: Chapman&Hall/CRC, 2007. ISBN 1-58488-695-1.
GILCHRIST, W. G.: Statistical Modelling with Quantile Functions. New York: Chapman&Hall/CRC, 2000. ISBN 1-58488-174-7.
PACÁKOVÁ, V.: Aplikovaná poistná štatistika - 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-004-8.
PACÁKOVÁ, V., LINDA, B.: Simulations of Extreme Losses in Non-Life instance. E+M Ekonomie a Management, 4/2009.
SIPKOVA, Ľ., SODOMOVA, E.: Modelovanie kvantilovymi funkcemi. Vydavateľstvo Ekonom, 2007. ISBN 978-80-225-2346-2.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Hodnocení vedoucí práce: Diplomantka pracoval samostatně a důsledně, zvládla složitou teorii.
Otázka oponenta: Vysvětlit podstatu Q-Q grafu.