Diplomová práce je zaměřena na využití Paretova rozdělení pravděpodobnosti v pojištění a zajištění. Soustřeďuje se na oblast neživotního pojištění a neproporcionálního zajištění a také se zabývá simulací a modelováním extrémních škod. Přitom je kladen důraz, kromě teoretického výkladu, na dostatečně výstižné praktické ukázky jednotlivých metod s využitím programů Microsoft Excel a Statgraphic Centrurion XV.
Anotace v angličtině
Thesis is focused on usage of Pareto probability distribution in insurance and reinsurance. It affects non-life insurance and non-proportional reinsurance and also deals with simulation and modeling of extreme damage. It is emphasized, in addition to theoretical explanations, for sufficiently apposite practical demonstrations of various issues including the use of Microsoft Excel and Statgraphic Centrurion XV.
Klíčová slova
modelování individuálních výšek škod, Paretovo rozdělení pravděpodobnosti, odhady parametrů, testy dobré shody, neživotní pojištění, neproporcionální zajištění, nettozajistné, extrémní škody, kvantilová funkce
Klíčová slova v angličtině
modeling of the individual claim sizes, Pareto probability distribution, parameter estimates, goodness of fit tests, non-life insurance, non-proportional reinsurance, net reinsurance premium, extreme damages, quantile function
Rozsah průvodní práce
62 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Diplomová práce je zaměřena na využití Paretova rozdělení pravděpodobnosti v pojištění a zajištění. Soustřeďuje se na oblast neživotního pojištění a neproporcionálního zajištění a také se zabývá simulací a modelováním extrémních škod. Přitom je kladen důraz, kromě teoretického výkladu, na dostatečně výstižné praktické ukázky jednotlivých metod s využitím programů Microsoft Excel a Statgraphic Centrurion XV.
Anotace v angličtině
Thesis is focused on usage of Pareto probability distribution in insurance and reinsurance. It affects non-life insurance and non-proportional reinsurance and also deals with simulation and modeling of extreme damage. It is emphasized, in addition to theoretical explanations, for sufficiently apposite practical demonstrations of various issues including the use of Microsoft Excel and Statgraphic Centrurion XV.
Klíčová slova
modelování individuálních výšek škod, Paretovo rozdělení pravděpodobnosti, odhady parametrů, testy dobré shody, neživotní pojištění, neproporcionální zajištění, nettozajistné, extrémní škody, kvantilová funkce
Klíčová slova v angličtině
modeling of the individual claim sizes, Pareto probability distribution, parameter estimates, goodness of fit tests, non-life insurance, non-proportional reinsurance, net reinsurance premium, extreme damages, quantile function
Zásady pro vypracování
Definice a základní charakteristiky Paretova rozdělení.
Paretovo rozdělení výše individuálních škod.
Využití Paretova rozdělení v neproporcionálním zajištění.
Odhad parametrů Paretova rozdělení a testy dobré shody.
Modelování a simulace extrémních škod.
Využití MS Excel a Statgraphics Centurion XV.
Zásady pro vypracování
Definice a základní charakteristiky Paretova rozdělení.
Paretovo rozdělení výše individuálních škod.
Využití Paretova rozdělení v neproporcionálním zajištění.
Odhad parametrů Paretova rozdělení a testy dobré shody.
Modelování a simulace extrémních škod.
Využití MS Excel a Statgraphics Centurion XV.
Seznam doporučené literatury
BOLAND, P. J.: Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. London: Chapman&Hall/CRC, 2007. ISBN 1-58488-695-1
BOOTH, P. CHADBURN, R. COOPER, D. HABERMAN, S. JAMES, D.: Modern Actuarial Theory and Practice. Chapmann&Hall/CRC, 1999. ISBN 1-4020-2952-7
CIPRA, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-0838-8
PACÁKOVÁ, V.: Aplikovaná poistná štatistika - 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-004-8
TSE Y.-K.: Nonlife Actuarial Models. Cambridge: University Press, 2009. ISBN 978-0-521-76465-0
Seznam doporučené literatury
BOLAND, P. J.: Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. London: Chapman&Hall/CRC, 2007. ISBN 1-58488-695-1
BOOTH, P. CHADBURN, R. COOPER, D. HABERMAN, S. JAMES, D.: Modern Actuarial Theory and Practice. Chapmann&Hall/CRC, 1999. ISBN 1-4020-2952-7
CIPRA, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-0838-8
PACÁKOVÁ, V.: Aplikovaná poistná štatistika - 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-004-8
TSE Y.-K.: Nonlife Actuarial Models. Cambridge: University Press, 2009. ISBN 978-0-521-76465-0
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Otázky oponenta: Obrázek 4 je krabicovým grafem výše škod. Vysvětlit, co představují jednotlivé části krabicového grafu a jak souvisí s výší škod?
Jak byl získán obrázek 5?
prof. Pacáková: hodnotí práci velmi kladně. Diplomantka pracovala velmi odpovědně.
doc. Křupka:
1) Rozdíl mezi Pearsonovým a Spearmanovým korelační koeficientem?
2) Nakreslit distribuční funkci a přiřadit konkrétní hodnotu.