Diplomová práce se zabývá pravděpodobnostními modely škod v pojištění majetku. Ty jsou důležitým základem pro rozhodování managementu pojišťovny. Postup, jak získat pravděpodobností modely škod pomocí reálných dat pojišťovny je nejdříve vysvětlen teoreticky. Velká pozornost je věnována Paretovu rozdělení pravděpodobnosti v pojištění a zajištění. Pro pochopení celé problematiky je položen teoretický základ, od kterého se vyvíjí praktické ukázky jednotlivých metod s využitím softwarových programů Microsoft Excel a Statgraphics Centurion XV.
Anotace v angličtině
The diploma thesis deals with probability models of damages concerning the property insurance. These models represent an important basic when deciding the management of the insurance company. The proces how to gain the probabilty models of damages using the real data of the insurance company is exlained theoretically first. Close attentention is paid to the Pareto distribution of probability in insurance and ensuring. One part of the thesis is comprosed of the pracital demonstrations of individual methods application while the software program such as Microsoft Excel and Statgraphics Centurion XV were used.
property insurance, making models of individual insurance settlement, parameters estimate, the Pareto distribution of probability, non-proportional ensuring, nett insurance, risk
Rozsah průvodní práce
63 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Diplomová práce se zabývá pravděpodobnostními modely škod v pojištění majetku. Ty jsou důležitým základem pro rozhodování managementu pojišťovny. Postup, jak získat pravděpodobností modely škod pomocí reálných dat pojišťovny je nejdříve vysvětlen teoreticky. Velká pozornost je věnována Paretovu rozdělení pravděpodobnosti v pojištění a zajištění. Pro pochopení celé problematiky je položen teoretický základ, od kterého se vyvíjí praktické ukázky jednotlivých metod s využitím softwarových programů Microsoft Excel a Statgraphics Centurion XV.
Anotace v angličtině
The diploma thesis deals with probability models of damages concerning the property insurance. These models represent an important basic when deciding the management of the insurance company. The proces how to gain the probabilty models of damages using the real data of the insurance company is exlained theoretically first. Close attentention is paid to the Pareto distribution of probability in insurance and ensuring. One part of the thesis is comprosed of the pracital demonstrations of individual methods application while the software program such as Microsoft Excel and Statgraphics Centurion XV were used.
property insurance, making models of individual insurance settlement, parameters estimate, the Pareto distribution of probability, non-proportional ensuring, nett insurance, risk
Zásady pro vypracování
Modely škod jsou základem důležitých rozhodování managementu pojišťovny při pojištění majetku. Cílem práce je teoretický návod pro pravděpodobnostní modelování výše škod a ukázka aplikace na reálných datech z pojistné praxe.
Osnova:
- Postup parametrického pravděpodobnostního modelování individuální výše škod.
- Modely individuální výše škod při různých formách majetkového pojištění.
- Neparametrické metody odhadu hustoty rozděleni.
- Aplikace metod modelování pomocí vhodného software při využití reálných dat pojišťovny.
Zásady pro vypracování
Modely škod jsou základem důležitých rozhodování managementu pojišťovny při pojištění majetku. Cílem práce je teoretický návod pro pravděpodobnostní modelování výše škod a ukázka aplikace na reálných datech z pojistné praxe.
Osnova:
- Postup parametrického pravděpodobnostního modelování individuální výše škod.
- Modely individuální výše škod při různých formách majetkového pojištění.
- Neparametrické metody odhadu hustoty rozděleni.
- Aplikace metod modelování pomocí vhodného software při využití reálných dat pojišťovny.
Seznam doporučené literatury
BOLAND, P. J. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. London: Chapman&Hall/CRC, 2007. ISBN 1-58488-695-1.
KAAS, R., GOOVAERTS, M., DHAENE, J., DENUIT, M. (2001) Modern actuarial risk theory. Berlín: Kluwer Academic Publishers, 2009. ISBN: 978-3-642-03407-7.
PACÁKOVÁ, V. Aplikovaná poistná štatistika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-004-8.
PACÁKOVÁ, V. a kol. Modelování a simulace pojistných rizik. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 124 strán, ISBN 978-80-7395-457-4.
TSE, Y., K. Nonlife Actuarial Models. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-76465-0.
Seznam doporučené literatury
BOLAND, P. J. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. London: Chapman&Hall/CRC, 2007. ISBN 1-58488-695-1.
KAAS, R., GOOVAERTS, M., DHAENE, J., DENUIT, M. (2001) Modern actuarial risk theory. Berlín: Kluwer Academic Publishers, 2009. ISBN: 978-3-642-03407-7.
PACÁKOVÁ, V. Aplikovaná poistná štatistika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-004-8.
PACÁKOVÁ, V. a kol. Modelování a simulace pojistných rizik. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 124 strán, ISBN 978-80-7395-457-4.
TSE, Y., K. Nonlife Actuarial Models. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-76465-0.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
ilustrace, grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Otázka č.1: Je pokles předepsaného pojistného v roce 2013 (Obr. 1 na str. 15) pouze náhodným výkyvem v jinak dlouhodobě rostoucím trendu, nebo signalizuje změnu tohoto trendu?
Otázka č.2: Jakou metodou jsou odhadovány parametry A a B v představovaném modelu?