Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování a simulaci nejvyšších pojištěných škod při katastrofách ve světě. Cílem práce je teoreticky popsat metody pravděpodobnostního modelování rizik související s výskytem a ekonomickými důsledky přírodních katastrof a aplikovat je na reálná publikovaná data.
Anotace v angličtině
This diploma thesis focuses on modeling and simulation of the highest insured damages in the world. The main aim of this thesis is to describe methods of probability modeling of risks related to occurrence and economic consequences of natural disasters and to apply them to real published data.
Disasters, estimation of parametrs, disproportionate collateral, quantile function, order statistics, extreme damage modeling, simulation of the extreme losses.
Rozsah průvodní práce
54 s. (67 049 znaků)
Jazyk
CZ
Anotace
Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování a simulaci nejvyšších pojištěných škod při katastrofách ve světě. Cílem práce je teoreticky popsat metody pravděpodobnostního modelování rizik související s výskytem a ekonomickými důsledky přírodních katastrof a aplikovat je na reálná publikovaná data.
Anotace v angličtině
This diploma thesis focuses on modeling and simulation of the highest insured damages in the world. The main aim of this thesis is to describe methods of probability modeling of risks related to occurrence and economic consequences of natural disasters and to apply them to real published data.
Disasters, estimation of parametrs, disproportionate collateral, quantile function, order statistics, extreme damage modeling, simulation of the extreme losses.
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je teoreticky popsat metody pravděpodobnostního modelování rizik souvisejících s výskytem a ekonomickými důsledky přírodních katastrof a aplikovat je na reálná publikovaná data.
Osnova:
- Vývoj počtu a závažnosti katastrof a jejích důsledků pro pojistné trhy.
- Teoretický popis metod modelování extrémních pojištěných škod.
- Teoretický popis metod simulace extrémních pojištěných škod.
- Aplikace metod modelování a simulace extrémních pojištěných škod při katastrofách ve světě.
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je teoreticky popsat metody pravděpodobnostního modelování rizik souvisejících s výskytem a ekonomickými důsledky přírodních katastrof a aplikovat je na reálná publikovaná data.
Osnova:
- Vývoj počtu a závažnosti katastrof a jejích důsledků pro pojistné trhy.
- Teoretický popis metod modelování extrémních pojištěných škod.
- Teoretický popis metod simulace extrémních pojištěných škod.
- Aplikace metod modelování a simulace extrémních pojištěných škod při katastrofách ve světě.
Seznam doporučené literatury
GILCHRIST, W. G. Statistical Modelling with Quantile Functions, Chapman & Hall/CRC, London 2000.
McNEIL, A. Estimating The Tails Of Loss Severity Distributioins Using Extreme Value Theory. In: ASTIN BULLETIN [online]. Zurich, 1997 [cit. 2012-04-08]. Dostupné na: http://www.actuaries.org/LIBRARY/ASTIN/vol27no1/117.pdf.
Natural catastrophes and man-made disasters in 2015, SIGMA No2/2016, Swiss Re [online]. Available on:
http://media.swissre.com/documents/sigma2_2015_en_final.pdf.
PACÁKOVÁ, V., JINDROVÁ, P. Simulation of Extreme Insured Losses in Natural Catastrophes, Recent Advances in Mathematics and Computational Science, pp. 30-34.
SANDERS, D. E. A. The Modelling of Extreme Events. Institute of Actuaries,2005. Dostupné na: www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/sm20050404.pdf .
Seznam doporučené literatury
GILCHRIST, W. G. Statistical Modelling with Quantile Functions, Chapman & Hall/CRC, London 2000.
McNEIL, A. Estimating The Tails Of Loss Severity Distributioins Using Extreme Value Theory. In: ASTIN BULLETIN [online]. Zurich, 1997 [cit. 2012-04-08]. Dostupné na: http://www.actuaries.org/LIBRARY/ASTIN/vol27no1/117.pdf.
Natural catastrophes and man-made disasters in 2015, SIGMA No2/2016, Swiss Re [online]. Available on:
http://media.swissre.com/documents/sigma2_2015_en_final.pdf.
PACÁKOVÁ, V., JINDROVÁ, P. Simulation of Extreme Insured Losses in Natural Catastrophes, Recent Advances in Mathematics and Computational Science, pp. 30-34.
SANDERS, D. E. A. The Modelling of Extreme Events. Institute of Actuaries,2005. Dostupné na: www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/sm20050404.pdf .
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Modelování a simulace nejvyšších pojištěných škod při katastrofách ve světě. Studentka zodpověděla následující otázky: Doplňte jednotky u obrázků 4 a 5 (str. 19 a 22). Zaměřte se na výklad a aplikaci metod simulace pomocí kvantilové funkce. Odkud jste brala reálná data, která jste zpracovávala? Jaký ukazatel jste určila z použitých dat? Jakým testem jste ověřovala vhodnost Paretova rozdělení?