Cílem této bakalářské práce je využití metod VaR k měření tržního rizika v portfoliu. Teoretická část práce je zaměřena obecně na finanční rizika a řízení rizik, podrobněji pak na tržní riziko a definování metod VaR. Praktická část se zabývá využitím metod VaR pro měření tržního rizika v portfoliu složeném z akcií. Součástí práce je také porovnání výsledků těchto metod.
Anotace v angličtině
Subject of that bachelor thesis is the using of VaR methods for measurement market risk in portfolio. The theoretical part of this thesis is focused on general financial risks and risk management, further more detail on market risk and definition of VaR methods. The practical part of this thesis is focused on the using of VaR methods for market risk in portfolio, composit of stock. Part of thesis is also the resulting comparison of these methods.
Klíčová slova
Finanční rizika, Tržní riziko, Value at Risk, Portfolio, Akcie
Klíčová slova v angličtině
Financial risks, Market risk, Value at Risk, Portfolio, Stock
Rozsah průvodní práce
49 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Cílem této bakalářské práce je využití metod VaR k měření tržního rizika v portfoliu. Teoretická část práce je zaměřena obecně na finanční rizika a řízení rizik, podrobněji pak na tržní riziko a definování metod VaR. Praktická část se zabývá využitím metod VaR pro měření tržního rizika v portfoliu složeném z akcií. Součástí práce je také porovnání výsledků těchto metod.
Anotace v angličtině
Subject of that bachelor thesis is the using of VaR methods for measurement market risk in portfolio. The theoretical part of this thesis is focused on general financial risks and risk management, further more detail on market risk and definition of VaR methods. The practical part of this thesis is focused on the using of VaR methods for market risk in portfolio, composit of stock. Part of thesis is also the resulting comparison of these methods.
Klíčová slova
Finanční rizika, Tržní riziko, Value at Risk, Portfolio, Akcie
Klíčová slova v angličtině
Financial risks, Market risk, Value at Risk, Portfolio, Stock
Zásady pro vypracování
Cílem práce je charakterizovat tržní riziko. Dále využít metodu Value at Risk pro měření tržního rizika. Součástí práce bude také interpretace a vizualizace výsledků.
Osnova:
- Definice tržního rizika a jeho dělení.
- Definice metody Value at Risk a její historie.
- Využití metody Value at Risk při měření tržního rizika.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je charakterizovat tržní riziko. Dále využít metodu Value at Risk pro měření tržního rizika. Součástí práce bude také interpretace a vizualizace výsledků.
Osnova:
- Definice tržního rizika a jeho dělení.
- Definice metody Value at Risk a její historie.
- Využití metody Value at Risk při měření tržního rizika.
Seznam doporučené literatury
ALEXANDER, Carol. Market risk analysis: the new benchmark for controlling market risk. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2008, v. < 2-4 >. ISBN 97804709978884.
GLASSERMAN, Paul. Monte Carlo methods in financial engineering: the new benchmark for controlling market risk. 1. vyd. New York: Springer, c2004, xiii, 596 p. ISBN 03-870-0451-3.
JÍLEK, Josef. Finanční rizika. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 635 s. ISBN 80-7169-579-3.
JORION, Philippe. Value at risk the new benchmark for managing financial risk: the new benchmark for controlling market risk. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2007, xiii, 596 p. ISBN 978-007-1731-584.
Seznam doporučené literatury
ALEXANDER, Carol. Market risk analysis: the new benchmark for controlling market risk. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2008, v. < 2-4 >. ISBN 97804709978884.
GLASSERMAN, Paul. Monte Carlo methods in financial engineering: the new benchmark for controlling market risk. 1. vyd. New York: Springer, c2004, xiii, 596 p. ISBN 03-870-0451-3.
JÍLEK, Josef. Finanční rizika. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 635 s. ISBN 80-7169-579-3.
JORION, Philippe. Value at risk the new benchmark for managing financial risk: the new benchmark for controlling market risk. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2007, xiii, 596 p. ISBN 978-007-1731-584.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
ilustrace, grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Student seznámil komisi se svou prací Tržní riziko s akcentem na VaR. Zodpověděl otázky: Pohovořte o výhodách a nevýhodách Value at Risk, u nevýhod uveďte, jakým způsobem se řeší v praxi. Do které analyzované společnosti byste doporučil investovat?