Diplomová práce se zabývá Lee-Carterovým modelem úmrtnosti. První část se zabývá rozdělením a stručnou charakteristikou modelů používaných k modelování úmrtnosti. Dále podrobným popisem Lee-Carterova modelu včetně charakteristiky metody využívané v rámci modelu Lee-Carter k predikci budoucích hodnot. Poslední část je věnována analýze vývoje úmrtnosti na datech pro Českou republiku, zvlášť pro muže a ženy, pomocí tohoto modelu a jejich vzájemné porovnání, včetně predikce budoucích hodnot.
Anotace v angličtině
The thesis focuses on the Lee-Carter mortality model. The first part deals with the classification and brief characteristics of the models used to model the mortality. A further detailed description of the Lee-Carter model, including the characteristics of the methods used in the model of Lee-Carter to predict future values. The last section is applied to analyze the development of mortality data for the Czech Republic, separately for men and women, using this model and their mutual comparison, including predictions of future values.
Lee Carter model, mortality, prediction, ARIMA model, mortality modeling
Rozsah průvodní práce
59 s., 5 s. obr. příl.
Jazyk
CZ
Anotace
Diplomová práce se zabývá Lee-Carterovým modelem úmrtnosti. První část se zabývá rozdělením a stručnou charakteristikou modelů používaných k modelování úmrtnosti. Dále podrobným popisem Lee-Carterova modelu včetně charakteristiky metody využívané v rámci modelu Lee-Carter k predikci budoucích hodnot. Poslední část je věnována analýze vývoje úmrtnosti na datech pro Českou republiku, zvlášť pro muže a ženy, pomocí tohoto modelu a jejich vzájemné porovnání, včetně predikce budoucích hodnot.
Anotace v angličtině
The thesis focuses on the Lee-Carter mortality model. The first part deals with the classification and brief characteristics of the models used to model the mortality. A further detailed description of the Lee-Carter model, including the characteristics of the methods used in the model of Lee-Carter to predict future values. The last section is applied to analyze the development of mortality data for the Czech Republic, separately for men and women, using this model and their mutual comparison, including predictions of future values.
Lee Carter model, mortality, prediction, ARIMA model, mortality modeling
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat model mortality, který je stochastický, a který umožňuje výpočet trendu úmrtnosti, její predikci a určení očekávané délky života. Parametry pro výpočet odhadneme z dostupných dat platná pro Českou republiku.
Osnova:
- Vývoj úmrtnosti žen a mužů v České republice.
- Výpočet parametrů, trend úmrtnosti a její predikce pomocí Lee-Carterova modelu.
- Určení očekávané délky života.
- Interpretace a vizualizace získaných výsledků a jejich vzájemné porovnání pro muže a ženy.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat model mortality, který je stochastický, a který umožňuje výpočet trendu úmrtnosti, její predikci a určení očekávané délky života. Parametry pro výpočet odhadneme z dostupných dat platná pro Českou republiku.
Osnova:
- Vývoj úmrtnosti žen a mužů v České republice.
- Výpočet parametrů, trend úmrtnosti a její predikce pomocí Lee-Carterova modelu.
- Určení očekávané délky života.
- Interpretace a vizualizace získaných výsledků a jejich vzájemné porovnání pro muže a ženy.
Seznam doporučené literatury
Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany). Available at www. mortaliy.org.
CHAN, N. H. (2002). Time series. Applications to Finance, Wiley series in probability and statistics, New York. ISBN 0-471-41117-5.
JINDROVÁ, P., SLAVÍČEK, O. (2012). Life expectancy development and prediction for selected European countries, 6-th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risk proceedings, p. 303-312, VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2835-0.
LEE, R. D., CARTER, L. (1992). Modelling and forecasting the time series of U.S. mortality, Journal of the American Statistical Association, 87, p. 659-671.
RENSHAW, A. E., HABERMAN, S. (2006). A cohort-based extension to Lee-Carter model for mortality reduction factors, Insurance: Mathematics and Economics, 38, p. 556-570.
Seznam doporučené literatury
Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany). Available at www. mortaliy.org.
CHAN, N. H. (2002). Time series. Applications to Finance, Wiley series in probability and statistics, New York. ISBN 0-471-41117-5.
JINDROVÁ, P., SLAVÍČEK, O. (2012). Life expectancy development and prediction for selected European countries, 6-th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risk proceedings, p. 303-312, VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2835-0.
LEE, R. D., CARTER, L. (1992). Modelling and forecasting the time series of U.S. mortality, Journal of the American Statistical Association, 87, p. 659-671.
RENSHAW, A. E., HABERMAN, S. (2006). A cohort-based extension to Lee-Carter model for mortality reduction factors, Insurance: Mathematics and Economics, 38, p. 556-570.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
ilustrace, grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Lee-Carterův model mortality. Studentka zodpověděla tyto otázky: Jaké diferencování bylo zvoleno při transformaci nestacionárních dat? Při predikci hodnot kt se využívá modelu ARIMA(0,1,0) s konstantou. Jakou metodou byla odhadnuta tato konstanta? Co si představujete pod pojmem ''bohatý a přesto šetrný model''? Co je ''logit''? Jak dopadla přesnost predikce, kterou v práci provádíte? Jakou hladinu významnosti jste zvolila?