Předložená práce se zabývá demografickou situací České republiky. Vysvětluje základní pojmy a nejčastější používané postupy k předpovědi modelování míry úmrtnosti. Dále se věnuje charakteristice významu pojmu riziko dlouhověkosti a s ním spojenými finančními a jinými důsledky. Následně je toto riziko kvantifikováno na konkrétních datech pomocí stochastického modelu Lee-Carter. Cílem práce je popsat modely mortality, které umožňují výpočet trendu úmrtnosti, její predikci a určení očekávané délky života v budoucnu. Parametry pro výpočet budou odhadnuty z dostupných dat platných pro Českou republiku.
Anotace v angličtině
This diploma thesis deals with the demographic situation of the Czech Republic. The basic concepts and most common used procedures to predict modeling of mortality rates, are explained in this thesis. Further, it deals with the significance of the concept of the risk of longevity and its associated financial and other consequences. In next part, this risk is quantified on specific data using the Lee-Carter stochastic model. The aim of the thesis is to describe mortality models, which allow calculation of mortality trend, prediction and determination of expected life expectancy in the future. Parameters for calculation will be estimated from available data valid for the Czech Republic.
Klíčová slova
Dlouhověkost, úmrtnost, modelování, Lee-Carter
Klíčová slova v angličtině
Longevity, mortality, modeling, Lee-Carter
Rozsah průvodní práce
69 s. (97 095 znaků)
Jazyk
CZ
Anotace
Předložená práce se zabývá demografickou situací České republiky. Vysvětluje základní pojmy a nejčastější používané postupy k předpovědi modelování míry úmrtnosti. Dále se věnuje charakteristice významu pojmu riziko dlouhověkosti a s ním spojenými finančními a jinými důsledky. Následně je toto riziko kvantifikováno na konkrétních datech pomocí stochastického modelu Lee-Carter. Cílem práce je popsat modely mortality, které umožňují výpočet trendu úmrtnosti, její predikci a určení očekávané délky života v budoucnu. Parametry pro výpočet budou odhadnuty z dostupných dat platných pro Českou republiku.
Anotace v angličtině
This diploma thesis deals with the demographic situation of the Czech Republic. The basic concepts and most common used procedures to predict modeling of mortality rates, are explained in this thesis. Further, it deals with the significance of the concept of the risk of longevity and its associated financial and other consequences. In next part, this risk is quantified on specific data using the Lee-Carter stochastic model. The aim of the thesis is to describe mortality models, which allow calculation of mortality trend, prediction and determination of expected life expectancy in the future. Parameters for calculation will be estimated from available data valid for the Czech Republic.
Klíčová slova
Dlouhověkost, úmrtnost, modelování, Lee-Carter
Klíčová slova v angličtině
Longevity, mortality, modeling, Lee-Carter
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá rizikem dlouhověkosti, tzv. Longevity Risk. Cílem práce je popsat modely mortality, které jsou stochastické, a které umožňují výpočet trendu úmrtnosti, její predikci a určení očekávané délky života v budoucnu. Parametry pro výpočet se odhadnou z dostupných dat platných pro Českou republiku.
Obsah:
- Demografický vývoj v České republice.
- Metody modelování rizika dlouhověkosti.
- Využití modelů na vybraných datech.
- Prognóza rizika dlouhověkosti.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá rizikem dlouhověkosti, tzv. Longevity Risk. Cílem práce je popsat modely mortality, které jsou stochastické, a které umožňují výpočet trendu úmrtnosti, její predikci a určení očekávané délky života v budoucnu. Parametry pro výpočet se odhadnou z dostupných dat platných pro Českou republiku.
Obsah:
- Demografický vývoj v České republice.
- Metody modelování rizika dlouhověkosti.
- Využití modelů na vybraných datech.
- Prognóza rizika dlouhověkosti.
Seznam doporučené literatury
CIPRA, Tomáš. Matematické metody demografie a pojištění. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00222-2.
DICKSON, D. C. M., Mary HARDY a H. R. WATERS. Solutions manual for actuarial mathematics for life contingent risks. 2nd pub. New York: Cambridge University Press, 2012. International series on actuarial science. ISBN 978-1-107-62026-1.
GRAY, Roger J. a Susan M. PITTS. Risk modelling in general insurance: from principles to practice. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521863940.
KALIBOVÁ, Květa. Úvod do demografie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0222-9.
KOSCHIN, Felix. Aktuárská demografie: (úmrtnost a životní pojištění). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. ISBN 80-7079-112-8.
Seznam doporučené literatury
CIPRA, Tomáš. Matematické metody demografie a pojištění. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00222-2.
DICKSON, D. C. M., Mary HARDY a H. R. WATERS. Solutions manual for actuarial mathematics for life contingent risks. 2nd pub. New York: Cambridge University Press, 2012. International series on actuarial science. ISBN 978-1-107-62026-1.
GRAY, Roger J. a Susan M. PITTS. Risk modelling in general insurance: from principles to practice. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521863940.
KALIBOVÁ, Květa. Úvod do demografie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0222-9.
KOSCHIN, Felix. Aktuárská demografie: (úmrtnost a životní pojištění). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. ISBN 80-7079-112-8.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
ilustrace, grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Riziko dlouhověkosti. Studentka zodpověděla následující otázky: Popište podrobněji motivaci k výpočtu anuit, která vychází z článku v časopisu ''The Economist''. Vysvětlete pojem ''kalibrace modelu''. Myslíte, že bylo vhodné uvádět větu, obsahující pojem ''husákovy děti'' na str. 27? Upravte do správného tvaru vztah 2.4. Vysvětlete, jak je potřeba chápat poslední dvě věty v Závěru diplomové práce. Nejsou v rozporu s dosaženými výsledky? Jaké dopady bude mít válka na pojišťovny?