Cílem této diplomové práce je za využití Markova procesu popsat modely, který budou stochastické a umožní výpočet ročního netto pojistného v životním pojištění. Teoretická část práce je zaměřena obecně na historii, základní pojmy a produkty životního pojištění. Praktická část se zabývá využitím Markova procesu a jeho aplikaci na výpočet ročního netto pojistného na specifické modely smluv využívané v životním pojištění.
Anotace v angličtině
Aim of this thesis is to use Markov's proces to describe models which are stochastic and allow calculation anually netto insurance in life insurance. Teoretical part is focused on history, basic concepts and products of life insurance. Practical part uses Markov's prpcess and his application on calculationg netto premium on specific models of contracts used in life insurance.
Klíčová slova
Markův proces, životní pojištění, netto pojistné
Klíčová slova v angličtině
Markov process, life insurance, net premiums
Rozsah průvodní práce
60 s. (90 776 znaků)
Jazyk
CZ
Anotace
Cílem této diplomové práce je za využití Markova procesu popsat modely, který budou stochastické a umožní výpočet ročního netto pojistného v životním pojištění. Teoretická část práce je zaměřena obecně na historii, základní pojmy a produkty životního pojištění. Praktická část se zabývá využitím Markova procesu a jeho aplikaci na výpočet ročního netto pojistného na specifické modely smluv využívané v životním pojištění.
Anotace v angličtině
Aim of this thesis is to use Markov's proces to describe models which are stochastic and allow calculation anually netto insurance in life insurance. Teoretical part is focused on history, basic concepts and products of life insurance. Practical part uses Markov's prpcess and his application on calculationg netto premium on specific models of contracts used in life insurance.
Klíčová slova
Markův proces, životní pojištění, netto pojistné
Klíčová slova v angličtině
Markov process, life insurance, net premiums
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá možností aplikace Markovova procesu v životním pojištění. Cílem práce je popsat model, který je stochastický a který umožňuje výpočet netto pojistného některých produktů životního pojištění.
Osnova:
- Charakteristika životního pojištění.
- Základní pojmy životního pojištění.
- Stochastické modely.
- Markovské procesy.
- Základní vlastnosti, pojmy.
- Aplikace Markovova procesu v životním pojištění.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá možností aplikace Markovova procesu v životním pojištění. Cílem práce je popsat model, který je stochastický a který umožňuje výpočet netto pojistného některých produktů životního pojištění.
Osnova:
- Charakteristika životního pojištění.
- Základní pojmy životního pojištění.
- Stochastické modely.
- Markovské procesy.
- Základní vlastnosti, pojmy.
- Aplikace Markovova procesu v životním pojištění.
Seznam doporučené literatury
CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-869-2911-6.
DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-864-1984-3.
DAVID C.M. DICKSON, MARY R. HARDY a HOWARD R. WATERS. Actuarial mathematics for life contingent risks. 2nd edition. Cambridge Univ. Pr: Cambridge University Press, 2013. ISBN 11-070-4407-3.
DOOB, J.L. Stochastic processes. 3. ^[Dr.]^. New York: Wiley, 1990. ISBN 978-047-1523-697.
DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, c2009. ISBN 978-80-86929-51-4.
DURRETT, Richard. Essentials of stochastic processes. Second edition. New York: Springer, c1999. ISBN 03-879-8836-X.
Seznam doporučené literatury
CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-869-2911-6.
DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-864-1984-3.
DAVID C.M. DICKSON, MARY R. HARDY a HOWARD R. WATERS. Actuarial mathematics for life contingent risks. 2nd edition. Cambridge Univ. Pr: Cambridge University Press, 2013. ISBN 11-070-4407-3.
DOOB, J.L. Stochastic processes. 3. ^[Dr.]^. New York: Wiley, 1990. ISBN 978-047-1523-697.
DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, c2009. ISBN 978-80-86929-51-4.
DURRETT, Richard. Essentials of stochastic processes. Second edition. New York: Springer, c1999. ISBN 03-879-8836-X.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Student seznámil komisi s diplomovou prací s názvem Markovův proces v životním pojištění. Student zodpověděl následující otázky: Vysvětlete výpočty modelu 6.5 na str. 63-65, kde jsou patrné nesrovnalosti. Podle kterého významného matematika je pojmenován proces, který v diplomové práci využíváte? V rámci obhajoby se vyjádřete k řešení úlohy 6.5 ze strany 63, kde je možné zaregistrovat nesrovnalosti v indexech některých proměnných. Odprezentujte správné tvary.