Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci grafických formací v časových řadách. Grafické formace tvoří poměrně úzkou a málo využívanou skupinu metod tzv. technické analýzy, která má sloužit pro predikci budoucího vývoje časové řady. Hlavním cílem bakalářské práce je vyvinout desktopovou aplikaci, která aplikuje grafické formace při obchodování s měnovými páry na Forexu. Úvodní část práce je věnována popisu Forexu, základním pojmům a principům obchodování s měnovými páry. K detekci grafických formací nejsou použity algoritmy pro zpracování obrazu, ale metody nelineární regrese. Použitý přístup je založen na aproximaci vybraných formací hlava a ramena, symetrický trojúhelník, vlající trojúhelník, resp. vlajka pomocí vhodných aproximačních funkcí. Součástí práce je testování úspěšností investičních strategií založených na grafických formacích. Praktická část popisuje funkcionalitu a ovládání desktopové aplikace. Aplikace disponuje možností načíst aktuální hodnoty valutových kurzů a zvolit časovou řadu libovolné dvojice měnových párů. Aplikace umožňuje provést detekci uvedených formací a na historických datech odhadnout ziskovost investování při zvoleném horizontu obchodování a při nastavených parametrech grafických formací.
Anotace v angličtině
This bachelor thesis is focused on the detection of graphic formations in time series. Graphic formations form a relatively narrow and small group of methods called technical analysis, which is intended to predict future development of the time series. The main goal of this bachelor thesis is to develop a desktop application that applies graphic formations to trading currency pairs on Forex. The introductory part of the thesis is devoted to description of Forex, basic terms and principles of currency trading. Non-linear regression algorithms are used to detect graphic formations. The approach used is based on the approximation of selected head and shoulder formations, symmetrical triangle, flag using appropriate approximation functions. Part of the work is testing the success of investment strategies based on graphic formations. The practical part describes the functionality and control of the desktop application. The application has an option to retrieve the current values of foreign exchange rates and select the time series of any pair of currency pairs.
The application enables to detect the mentioned formations and to estimate the profitability of the investment on the historical data at the chosen trading horizon and at the set parameters of the graphic formations.
Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci grafických formací v časových řadách. Grafické formace tvoří poměrně úzkou a málo využívanou skupinu metod tzv. technické analýzy, která má sloužit pro predikci budoucího vývoje časové řady. Hlavním cílem bakalářské práce je vyvinout desktopovou aplikaci, která aplikuje grafické formace při obchodování s měnovými páry na Forexu. Úvodní část práce je věnována popisu Forexu, základním pojmům a principům obchodování s měnovými páry. K detekci grafických formací nejsou použity algoritmy pro zpracování obrazu, ale metody nelineární regrese. Použitý přístup je založen na aproximaci vybraných formací hlava a ramena, symetrický trojúhelník, vlající trojúhelník, resp. vlajka pomocí vhodných aproximačních funkcí. Součástí práce je testování úspěšností investičních strategií založených na grafických formacích. Praktická část popisuje funkcionalitu a ovládání desktopové aplikace. Aplikace disponuje možností načíst aktuální hodnoty valutových kurzů a zvolit časovou řadu libovolné dvojice měnových párů. Aplikace umožňuje provést detekci uvedených formací a na historických datech odhadnout ziskovost investování při zvoleném horizontu obchodování a při nastavených parametrech grafických formací.
Anotace v angličtině
This bachelor thesis is focused on the detection of graphic formations in time series. Graphic formations form a relatively narrow and small group of methods called technical analysis, which is intended to predict future development of the time series. The main goal of this bachelor thesis is to develop a desktop application that applies graphic formations to trading currency pairs on Forex. The introductory part of the thesis is devoted to description of Forex, basic terms and principles of currency trading. Non-linear regression algorithms are used to detect graphic formations. The approach used is based on the approximation of selected head and shoulder formations, symmetrical triangle, flag using appropriate approximation functions. Part of the work is testing the success of investment strategies based on graphic formations. The practical part describes the functionality and control of the desktop application. The application has an option to retrieve the current values of foreign exchange rates and select the time series of any pair of currency pairs.
The application enables to detect the mentioned formations and to estimate the profitability of the investment on the historical data at the chosen trading horizon and at the set parameters of the graphic formations.
Při obchodování na akciových burzách nebo FOREXU investoři využívají různé nástroje. Někteří investoři provádí tzv. technickou analýzu. Speciální částí technické analýzy je detekce tzv. grafických formací. Cílem práce bude vytvořit aplikaci, která umožní generovat signály k nákupu resp. prodeji hledáním grafických formací (např. hlava a ramena, trojúhelník, vlající praporek). Aplikace bude umožňovat načítání aktuálních kurzů měn, import, export dat, detekci formací pomocí metod nelineární regrese, veličiny měřící kvalitu aproximace. Současně aplikace bude poskytovat charakteristiky měřící úspěšnost obchodování založeného na detekci grafických formací. Na historických datech bude provedeno posouzení možností úspěšného predikování budoucího vývoje měnových kurzů. V práci budou popsány veškeré aplikované metody a bude vysvětleno uživatelské prostředí aplikace.
Zásady pro vypracování
Při obchodování na akciových burzách nebo FOREXU investoři využívají různé nástroje. Někteří investoři provádí tzv. technickou analýzu. Speciální částí technické analýzy je detekce tzv. grafických formací. Cílem práce bude vytvořit aplikaci, která umožní generovat signály k nákupu resp. prodeji hledáním grafických formací (např. hlava a ramena, trojúhelník, vlající praporek). Aplikace bude umožňovat načítání aktuálních kurzů měn, import, export dat, detekci formací pomocí metod nelineární regrese, veličiny měřící kvalitu aproximace. Současně aplikace bude poskytovat charakteristiky měřící úspěšnost obchodování založeného na detekci grafických formací. Na historických datech bude provedeno posouzení možností úspěšného predikování budoucího vývoje měnových kurzů. V práci budou popsány veškeré aplikované metody a bude vysvětleno uživatelské prostředí aplikace.
Seznam doporučené literatury
HECKENBERGEROVÁ, J., J. MAREK a J. MEJZNAR: Automatic head and shoulders pattern recognition using nonlinear statistical modelling. In: APLIMAT 2013, Proceedings of 12th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2013. s. P32 - 11pp. ISBN 978-80-227-3865-1
BANDY Howard B. Quantitative Technical Analysis: An integrated approach to trading system development and trading management. Eugene: Blue Owl Press, 2015. ISBN 978-0979183850
Seznam doporučené literatury
HECKENBERGEROVÁ, J., J. MAREK a J. MEJZNAR: Automatic head and shoulders pattern recognition using nonlinear statistical modelling. In: APLIMAT 2013, Proceedings of 12th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2013. s. P32 - 11pp. ISBN 978-80-227-3865-1
BANDY Howard B. Quantitative Technical Analysis: An integrated approach to trading system development and trading management. Eugene: Blue Owl Press, 2015. ISBN 978-0979183850
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Technická analýza se snaží pomocí různých metod předvídat budoucí vývoj cen. Jednou části technické analýzy jsou grafické formace. Autor prozkoumal nejpoužívanější grafické formace hlava a ramena, symetrický trojúhelník, vlajka. Aplikace umožňuje detekci těchto formací, když základem metody je aproximace časové řady vhodnou nelineární funkcí. Součástí vytvořeného programu je odhad neznámých parametrů této funkce pomocí metod nelineární regrese.Zdá se, že předložená aplikace by po doladění ve zkušebním režimu mohla být využita pro predikci vývoje měnového páru na FOREXU. Možnosti aplikace autor vhodně prezentuje na příkladech. Aplikace je realizována v jazyce JavaFX v prostředí NetBeans a využívá relační databázi MySQL. Text práce je strukturován přehledně. Domnívám se, že popis některých částí aplikace měl být více v textu vyzdvižen. Hledání grafických formací řeší např. patent US 6,801,201 B2. Zajímavé by bylo porovnání jeho výsledků s naprogramovanými algoritmy.
Práce byla podrobena kontrole na plagiátorství v systému STAG a byla vyhodnocena jako původní.
Stylistická a gramatická úroveň textu je akceptovatelná.