Tato diplomová práce je zaměřena na popis analýzy časové řady se zaměřením na modely volatility. Cílem této práce je sestavení modelů vybraných akciových indexů, které využijeme k následné predikci a porovnání s realitou. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostech jejich obchodování.
Anotace v angličtině
This diploma thesis is focused on the description of time series analysis with a focus on volatility models. The aim of this thesis is to build models of selected stock indices, which we will use for subsequent prediction and comparison with reality. Part of the work is the introduction to the stock market, stock indices and their trading opportunities.
stock indexes, time series, Box-Jenkins methodology, volatility models, prediction
Rozsah průvodní práce
88 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Tato diplomová práce je zaměřena na popis analýzy časové řady se zaměřením na modely volatility. Cílem této práce je sestavení modelů vybraných akciových indexů, které využijeme k následné predikci a porovnání s realitou. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostech jejich obchodování.
Anotace v angličtině
This diploma thesis is focused on the description of time series analysis with a focus on volatility models. The aim of this thesis is to build models of selected stock indices, which we will use for subsequent prediction and comparison with reality. Part of the work is the introduction to the stock market, stock indices and their trading opportunities.
stock indexes, time series, Box-Jenkins methodology, volatility models, prediction
Zásady pro vypracování
Cíl práce: sestavení modelů volatility vybraných akciových indexů včetně predikce. Modelace bude provedena pomocí analýzy finančních časových řad s využitím vhodného ekonometrického softwaru.
Osnova:
- Akciové trhy a indexy.
- Teorie analýzy finančních časových řad.
- Vytvoření modelů.
- Ověření spolehlivosti zkonstruovaných předpovědí.
Zásady pro vypracování
Cíl práce: sestavení modelů volatility vybraných akciových indexů včetně predikce. Modelace bude provedena pomocí analýzy finančních časových řad s využitím vhodného ekonometrického softwaru.
Osnova:
- Akciové trhy a indexy.
- Teorie analýzy finančních časových řad.
- Vytvoření modelů.
- Ověření spolehlivosti zkonstruovaných předpovědí.
Seznam doporučené literatury
ARLT, Josef. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. vyd. 1. Praha: Grada Publishing a.s., 1999. 312 s. ISBN 80-7169-539-4.
ARLT, Josef a Markéta ARLTOVÁ. Finanční časové řady: [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace]. Praha: Grada, 2003, 220 s. ISBN 80-247-0330-0.\
CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-93-4.
JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: Grada, 2009. Finance. ISBN 978-80-247-2963-3.
TSAY, Ruey, S. Analysis of financial time series. 2nd ed. Hoboken: John Wiley, c2005. Wiley series in probability and statistics. ISBN 0-471-69074-0.
Seznam doporučené literatury
ARLT, Josef. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. vyd. 1. Praha: Grada Publishing a.s., 1999. 312 s. ISBN 80-7169-539-4.
ARLT, Josef a Markéta ARLTOVÁ. Finanční časové řady: [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace]. Praha: Grada, 2003, 220 s. ISBN 80-247-0330-0.\
CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-93-4.
JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: Grada, 2009. Finance. ISBN 978-80-247-2963-3.
TSAY, Ruey, S. Analysis of financial time series. 2nd ed. Hoboken: John Wiley, c2005. Wiley series in probability and statistics. ISBN 0-471-69074-0.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Studentka přednesla obhajobu práce s názvem Modelování volatility akciových indexů.
Tato diplomová práce se věnuje analýze časových řad se zaměřením na modely volatility. Cílem práce byla konstrukce modelů vybraných akciových indexů, které byly následně využity k predikci budoucího vývoje. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostmi obchodování. Během rozpravy byly položeny dotazy dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce:
Otázka 1.: Je možné říct, zda jsou hodnoty studovaných indexů v poslední době nějak zásadně ovlivněny probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině?
Otázka 2.: Akciové indexy slouží nejen jako ukazatel vývoje trhu, ale i jako investiční nástroj. Představte si, že jsme v polovině března 2022 a Vy jste právě učinila predikci vývoje akciových indexů na základě modelování volatility, kterou popisujete ve své práci. Jakou strategii byste doporučila investorovi, jenž se rozhodl investovat např. do vývoje indexu S&P 500?
Studentka na otázky reagovala.
Následně byly během rozpravy položeny doplňující dotazy:
Otázka 3.: Jak jste vybírala časové období pro Vaši analýzu?
Otázka 4.: Co v poslední době mělo na vývoj indexů největší vliv?
Otázka 5.: Jaký je přínos Vaší diplomové práce?
Studentka na otázky reagovala.