Tato práce se zabývá stochastickým modelováním úmrtnosti zasazeným do kontextu pojišťovny. V úvodních částech je popsána problematika a význam modelování úmrtnosti. Následně jsou na vhodných datech z České republiky kalibrovány dva stochastické modely. Pomocí těchto modelů jsou vyjádřeny prognózy budoucích měr úmrtností. Tyto prognózy jsou aplikovány na fiktivní portfólio klientů.
Na závěr je ukázána možná aplikace výsledků v oblasti řízení rizik v pojišťovně, a to zejména pomocí kalkulace solventnostního kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Solventnost II. Solventnostní kapitálový požadavek byl vyjádřen pomocí standardní formule i interního modelu.
Anotace v angličtině
This work explains the problematics of mortality modeling in the context of insurance. In its first part, the importance of mortality modeling was described. Then the calibration of two chosen stochastic models was conducted based on data from the Czech Republic. With the help of these models, the prognosis of future mortality was calculated. These prognoses were applied to a fictitious portfolio of annuitants managed by a fictitious insurance company.
Consequently, there is a possible application of the results shown in the field of an insurance company's risk management. A solvency capital requirement has been calculated with the use of both a standard formula and an internal model.
Klíčová slova
úmrtnost, modelování úmrtnosti, stochastické modelování, Solventnost II, řízení rizik, pojišťovnictví
Klíčová slova v angličtině
mortality, mortality modeling, stochastic modeling, Solventnost II, risk management, insurance
Rozsah průvodní práce
108 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním úmrtnosti zasazeným do kontextu pojišťovny. V úvodních částech je popsána problematika a význam modelování úmrtnosti. Následně jsou na vhodných datech z České republiky kalibrovány dva stochastické modely. Pomocí těchto modelů jsou vyjádřeny prognózy budoucích měr úmrtností. Tyto prognózy jsou aplikovány na fiktivní portfólio klientů.
Na závěr je ukázána možná aplikace výsledků v oblasti řízení rizik v pojišťovně, a to zejména pomocí kalkulace solventnostního kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Solventnost II. Solventnostní kapitálový požadavek byl vyjádřen pomocí standardní formule i interního modelu.
Anotace v angličtině
This work explains the problematics of mortality modeling in the context of insurance. In its first part, the importance of mortality modeling was described. Then the calibration of two chosen stochastic models was conducted based on data from the Czech Republic. With the help of these models, the prognosis of future mortality was calculated. These prognoses were applied to a fictitious portfolio of annuitants managed by a fictitious insurance company.
Consequently, there is a possible application of the results shown in the field of an insurance company's risk management. A solvency capital requirement has been calculated with the use of both a standard formula and an internal model.
Klíčová slova
úmrtnost, modelování úmrtnosti, stochastické modelování, Solventnost II, řízení rizik, pojišťovnictví
Klíčová slova v angličtině
mortality, mortality modeling, stochastic modeling, Solventnost II, risk management, insurance
Zásady pro vypracování
Cíl práce: Cílem diplomové práce je popsat vybrané přístupy k stochastickému modelování a predikci úmrtnosti a aplikovat je na reálná data s ukázkou jejich využití v oblasti řízení rizik spojených s úmrtností.
Osnova:
- Modelování úmrtnosti a jeho význam.
- Popis vybraných stochastických modelů úmrtnosti.
- Aplikace vybraných modelů úmrtnosti na reálná data.
- Predikce úmrtnosti pro zvolené populace.
- Ukázka využití modelů úmrtnosti ve vybraných oblastech řízení rizik.
Zásady pro vypracování
Cíl práce: Cílem diplomové práce je popsat vybrané přístupy k stochastickému modelování a predikci úmrtnosti a aplikovat je na reálná data s ukázkou jejich využití v oblasti řízení rizik spojených s úmrtností.
Osnova:
- Modelování úmrtnosti a jeho význam.
- Popis vybraných stochastických modelů úmrtnosti.
- Aplikace vybraných modelů úmrtnosti na reálná data.
- Predikce úmrtnosti pro zvolené populace.
- Ukázka využití modelů úmrtnosti ve vybraných oblastech řízení rizik.
Seznam doporučené literatury
CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
CAIRNS, Andrew J. G., David BLAKE a Kevin DOWD. Journal of Risk and Insurance:
A TWO-FACTOR MODEL FOR STOCHASTIC MORTALITY WITH PARAMETER UNCERTAINTY: THEORY AND CALIBRATION [online]. 2006 [cit. 2021-6-15].
Dostupné z: http://www.macs.hw.ac.uk/andrewc/papers/jri2006e.pdf
COUGHLAN, Guy, David EPSTEIN, Alen ONG, Amit SINHA, Javier HEVIA-PORTOCARRERO, Emily GINGRICH, Marwa KHALAF-ALLAH a Praveen JOSEPH.
Life Metrics: A toolkit for measuring and managing longevity and mortality risks [online]. JPMorgan, 2007 [cit. 2021-6-15].
Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/340738356_
LifeMetrics_A_toolkit_for_measuring_and_managing_longevity_and_mortality_risks
DOWD, Kevin, Andrew J. G. CAIRNS, David BLAKE, Guy D. COUGHLAN, David EPSTEIN a Marwa KHALAF-ALLAH. North American Actuarial Journal:
BACKTESTING STOCHASTIC MORTALITY MODELS: AN EX POST EVALUATION OF MULTIPERIOD-AHEAD DENSITY FORECASTS [online]. 2010 [cit. 2021-6-15].
Dostupné z: http://www.ressources-actuarielles.net/
EXT/ISFA/1226.nsf/769998e0a65ea348c1257052003eb94f/e6158fd2566f5ddcc125780600434cbc/
FILE/LM_backtesting_models_dec2010.pdf
MACDONALD, Angus S., Stephen J. RICHARDS a Iain D. CURRIE. Modeling mortality with actuarial applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. International series on actuarial science. ISBN 978-1-107-04541-5.
LEE, Ronald D. a Lawrence R. CARTER. Journal of the American Statistical Association: Modeling and Forecasting U.S. Mortality [online]. 1992 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2290201
Seznam doporučené literatury
CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
CAIRNS, Andrew J. G., David BLAKE a Kevin DOWD. Journal of Risk and Insurance:
A TWO-FACTOR MODEL FOR STOCHASTIC MORTALITY WITH PARAMETER UNCERTAINTY: THEORY AND CALIBRATION [online]. 2006 [cit. 2021-6-15].
Dostupné z: http://www.macs.hw.ac.uk/andrewc/papers/jri2006e.pdf
COUGHLAN, Guy, David EPSTEIN, Alen ONG, Amit SINHA, Javier HEVIA-PORTOCARRERO, Emily GINGRICH, Marwa KHALAF-ALLAH a Praveen JOSEPH.
Life Metrics: A toolkit for measuring and managing longevity and mortality risks [online]. JPMorgan, 2007 [cit. 2021-6-15].
Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/340738356_
LifeMetrics_A_toolkit_for_measuring_and_managing_longevity_and_mortality_risks
DOWD, Kevin, Andrew J. G. CAIRNS, David BLAKE, Guy D. COUGHLAN, David EPSTEIN a Marwa KHALAF-ALLAH. North American Actuarial Journal:
BACKTESTING STOCHASTIC MORTALITY MODELS: AN EX POST EVALUATION OF MULTIPERIOD-AHEAD DENSITY FORECASTS [online]. 2010 [cit. 2021-6-15].
Dostupné z: http://www.ressources-actuarielles.net/
EXT/ISFA/1226.nsf/769998e0a65ea348c1257052003eb94f/e6158fd2566f5ddcc125780600434cbc/
FILE/LM_backtesting_models_dec2010.pdf
MACDONALD, Angus S., Stephen J. RICHARDS a Iain D. CURRIE. Modeling mortality with actuarial applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. International series on actuarial science. ISBN 978-1-107-04541-5.
LEE, Ronald D. a Lawrence R. CARTER. Journal of the American Statistical Association: Modeling and Forecasting U.S. Mortality [online]. 1992 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2290201
Přílohy volně vložené
1 archiv obsahující 9 skriptů
Přílohy vázané v práci
ilustrace, grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Student přednesl obhajobu práce s názvem Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik.
Cílem práce bylo popsat vybrané přístupy k stochastickému modelování a predikci úmrtnosti a aplikovat
je na reálná data s ukázkou jejich využití v oblasti řízení rizik spojených s úmrtností.
Během rozpravy byly položeny dotazy dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce:
Otázka 1.: Jaký je váš názor na možný vliv pandemie Covid-19 na riziko dlouhověkosti?
Otázka 2.: V práci se věnujete Lee-Carterovu a Cairns-Blake-Dowdovu modelu. Z jakého důvodu jste zvolil právě tyto dva stochastické modely úmrtnosti?
Student na otázky reagoval.
Následně byly během rozpravy položeny doplňující dotazy:
Otázka 3.: Je možná aplikace použitých metod u řízení rizik bank?
Student na otázku reagoval.