Cílem této práce je vysvětlení a aplikování analytických metod na problematiku modelu simultánních rovnic, které se v ekonometrii používají pro analýzu vztahů mezi ekonomickými veličinami. V teoretické části jsou popsané základní koncepty, které zahrnují endogenní a exogenní proměnné a výběr nejpoužívanějších analytických metod.
Praktická část aplikuje a zužitkovává teoretické poznatky pro vytvoření aplikace s uživatelským rozhraním. Aplikace demonstruje užití zobecněné metody nejmenších čtverců, dvoustupňové MNČ, třístupňové MNČ a metody maximální věrohodnosti nad reálnými daty Kleinova modelu. Součástí práce je i uživatelská příručka, která obsahuje návod na používání vyvinuté aplikace.
Anotace v angličtině
This thesis explains and applies analytical methods to the problem of simultaneous equations models, which are used in econometrics for the analysis of relationships between economic variables. The theoretical part describes the basic concepts, including endogenous and exoge-nous variables, and a selection of the most commonly used analytical methods.
The practical part applies and builds on the theoretical knowledge to create a user interface application. The application demonstrates the use of the generalized least squares method, 2SLS, 3SLS, and MLE using real Klein model I data. The thesis also includes a user manual that provides instructions for the use of the developed application.
Klíčová slova
MNČ, Dvoustupňová MNČ, Třístupňová MNČ, Metoda maximální věrohodnosti, Newton-Raphson, model simultánních rovnic, Kleinův model I
Klíčová slova v angličtině
OLS, 2SLS, 3SLS, MLE, Newton-Raphson, simultaneous equations, Klein model I
Rozsah průvodní práce
64 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Cílem této práce je vysvětlení a aplikování analytických metod na problematiku modelu simultánních rovnic, které se v ekonometrii používají pro analýzu vztahů mezi ekonomickými veličinami. V teoretické části jsou popsané základní koncepty, které zahrnují endogenní a exogenní proměnné a výběr nejpoužívanějších analytických metod.
Praktická část aplikuje a zužitkovává teoretické poznatky pro vytvoření aplikace s uživatelským rozhraním. Aplikace demonstruje užití zobecněné metody nejmenších čtverců, dvoustupňové MNČ, třístupňové MNČ a metody maximální věrohodnosti nad reálnými daty Kleinova modelu. Součástí práce je i uživatelská příručka, která obsahuje návod na používání vyvinuté aplikace.
Anotace v angličtině
This thesis explains and applies analytical methods to the problem of simultaneous equations models, which are used in econometrics for the analysis of relationships between economic variables. The theoretical part describes the basic concepts, including endogenous and exoge-nous variables, and a selection of the most commonly used analytical methods.
The practical part applies and builds on the theoretical knowledge to create a user interface application. The application demonstrates the use of the generalized least squares method, 2SLS, 3SLS, and MLE using real Klein model I data. The thesis also includes a user manual that provides instructions for the use of the developed application.
Klíčová slova
MNČ, Dvoustupňová MNČ, Třístupňová MNČ, Metoda maximální věrohodnosti, Newton-Raphson, model simultánních rovnic, Kleinův model I
Klíčová slova v angličtině
OLS, 2SLS, 3SLS, MLE, Newton-Raphson, simultaneous equations, Klein model I
Zásady pro vypracování
Pro vysvětlení vztahů mezi ekonomickými veličinami se v ekonometrii využívají simultánní rovnice. Typickým případem jsou rovnice pro poptávku a pro nabídku. Velmi často mají maticovou podobu. V těchto rovnicích vystupují proměnné endogenní a exogenní. Proměnná se tak v jedné rovnici může stát proměnnou vysvětlující a v jiné být proměnnou vysvětlovanou. Základem práce bude prostudování metod pro řešení simultánních rovnic. Nejčastěji se řešení hledají zobecněnou metodou nejmenších čtverců nebo metodou maximální věrohodnosti. Hlavním cílem práce je naprogramovat aplikaci, která umožní soustavu simultánních rovnic zadat a vyřešit. Součástí numerického výpočtu odhadu neznámých parametrů je také odhad jejich přesnosti. Výpočty v modelech simultánních rovnic budou demonstrovány na vybraném zvoleném příkladu s reálnými daty. Součástí práce bude uživatelská příručka.
Zásady pro vypracování
Pro vysvětlení vztahů mezi ekonomickými veličinami se v ekonometrii využívají simultánní rovnice. Typickým případem jsou rovnice pro poptávku a pro nabídku. Velmi často mají maticovou podobu. V těchto rovnicích vystupují proměnné endogenní a exogenní. Proměnná se tak v jedné rovnici může stát proměnnou vysvětlující a v jiné být proměnnou vysvětlovanou. Základem práce bude prostudování metod pro řešení simultánních rovnic. Nejčastěji se řešení hledají zobecněnou metodou nejmenších čtverců nebo metodou maximální věrohodnosti. Hlavním cílem práce je naprogramovat aplikaci, která umožní soustavu simultánních rovnic zadat a vyřešit. Součástí numerického výpočtu odhadu neznámých parametrů je také odhad jejich přesnosti. Výpočty v modelech simultánních rovnic budou demonstrovány na vybraném zvoleném příkladu s reálnými daty. Součástí práce bude uživatelská příručka.
Seznam doporučené literatury
HUŠEK, Roman. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245.
JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Brno: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-23-1.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics: a modern approach. Sixth edition. Boston: Cengage Learning, [2016]. ISBN 130527010x.
Seznam doporučené literatury
HUŠEK, Roman. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245.
JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Brno: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-23-1.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics: a modern approach. Sixth edition. Boston: Cengage Learning, [2016]. ISBN 130527010x.