Práce se zabývá využitím moderní teorie portfolia k výběru investičních instrumentů. Jádrem je Markowitzův selektivní model, pomocí kterého je modelováno optimální portfolio složené z akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha, a.s.
Anotace v angličtině
The diploma thesis ''Optimal share portfolio modeling‘‘ deals with using modern portfolio theory for choosing the rigth invest instrument. The goal of this work is to create portfolio using Markowitz selective model
Klíčová slova
teorie portfolia, Markowitzův model, CAPM, investice, výnos, riziko, diverzifikace, kapitálový trh
Práce se zabývá využitím moderní teorie portfolia k výběru investičních instrumentů. Jádrem je Markowitzův selektivní model, pomocí kterého je modelováno optimální portfolio složené z akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha, a.s.
Anotace v angličtině
The diploma thesis ''Optimal share portfolio modeling‘‘ deals with using modern portfolio theory for choosing the rigth invest instrument. The goal of this work is to create portfolio using Markowitz selective model
Klíčová slova
teorie portfolia, Markowitzův model, CAPM, investice, výnos, riziko, diverzifikace, kapitálový trh
Úvod
1. Investiční nástroje
2. Obchodování na Burze cenných papírů Praha
3. Modely teorií portfolia
4. Selektviní Markowitzův model
5. Modelování optimálního portfolia akcií s využitím selektivního modelu
6. Sestavení optimálního portfolia z akcií obchodovaných ve SPAD
7. Využití optimálního portfolia pro investiční rozhodování
8. Závěr
Zásady pro vypracování
Úvod
1. Investiční nástroje
2. Obchodování na Burze cenných papírů Praha
3. Modely teorií portfolia
4. Selektviní Markowitzův model
5. Modelování optimálního portfolia akcií s využitím selektivního modelu
6. Sestavení optimálního portfolia z akcií obchodovaných ve SPAD
7. Využití optimálního portfolia pro investiční rozhodování
8. Závěr
Seznam doporučené literatury
CIPRA, T. Matematika cenných papírů. Praha: HZ, 2002
ČÁMSKÝ, F. Teorie portfolia. Brno: Masarykova univerzita, 2001
GLADIŠ, D. Naučte se investovat. 2. vyd. Praha: Grada, 2005
JÍLEK, J. Finanční rizika. 1. vyd. Praha: Grada, 2000
JÍLEK, J. Finanční trhy. 1. vyd. Praha: Grada, 1997
KOHOUT, P. HLUŠEK, M.: Peníze výnosy a rizika. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2002
LEADER, D. Understanding the markets. Oxford: Butterwork-Heinemann, 2002
MUSÍLEK, P. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999
MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002
PAVLÁT, V. Kapitálové trhy a burzy ve světě. Praha: Grada Publishing, 1992
PAVLÁT, V. Kapitálové trhy. 2. vyd. Praha: Profesional Publishing, 2005
REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. Praha: Computer Press, 2001
Seznam doporučené literatury
CIPRA, T. Matematika cenných papírů. Praha: HZ, 2002
ČÁMSKÝ, F. Teorie portfolia. Brno: Masarykova univerzita, 2001
GLADIŠ, D. Naučte se investovat. 2. vyd. Praha: Grada, 2005
JÍLEK, J. Finanční rizika. 1. vyd. Praha: Grada, 2000
JÍLEK, J. Finanční trhy. 1. vyd. Praha: Grada, 1997
KOHOUT, P. HLUŠEK, M.: Peníze výnosy a rizika. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2002
LEADER, D. Understanding the markets. Oxford: Butterwork-Heinemann, 2002
MUSÍLEK, P. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999
MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002
PAVLÁT, V. Kapitálové trhy a burzy ve světě. Praha: Grada Publishing, 1992
PAVLÁT, V. Kapitálové trhy. 2. vyd. Praha: Profesional Publishing, 2005
REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. Praha: Computer Press, 2001
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Na konkrétním příkladu ověřil platnost teoretického selektivního modelu Markowitze.
Byl tázán na tyto otázky:
1. jak by měl investor postupovat při konstrukci eventuálního výběru své indeferenční křivky?
2. doporučil byste drobným indiviuálním investorům využít selektivní model Markowitze pro sestavení portfolia nebo jiné postupy a metody?