|
|
Hlavní nabídka Prohlížení IS/STAG
Nalezené předměty, počet: 1
Stránkování výsledků vyhledávání
Nalezeno 1 záznamů
Export do Xls
Informace o předmětu
UMKM / FRRI
:
Popis předmětu
Pracoviště / Zkratka
|
UMKM
/
FRRI
|
Akademický rok
|
2023/2024
|
Akademický rok
|
2023/2024
|
Název
|
Řízení rizik v pojišťovnictví
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Akreditováno / Kredity
|
Ano,
5
Kred.
|
Forma zakončení
|
Kombinovaná
|
Forma zakončení
|
Kombinovaná
|
Rozsah hodin
|
Přednáška
3
[HOD/TYD]
Seminář
3
[HOD/TYD]
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ne
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Vyučovací jazyk
|
Čeština
|
Obs/max
|
|
|
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ne
|
Letní semestr
|
6 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Zimní semestr
|
0 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Rozvrh
|
Ano
|
Vyučovaný semestr
|
Letní semestr
|
Vyučovaný semestr
|
Letní semestr
|
Minimum (B + C) studentů
|
nestanoveno
|
Volně zapisovatelný předmět |
Ano
|
Volně zapisovatelný předmět
|
Ano
|
Vyučovací jazyk
|
Čeština
|
Počet dnů praxe
|
0
|
Počet hodin kontaktní výuky |
|
Hodnotící stupnice |
A|B|C|D|E|F |
Periodicita |
každý rok
|
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Periodicita upřesnění |
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Profilující předmět |
Ano
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Hodnotící stupnice |
A|B|C|D|E|F |
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Nahrazovaný předmět
|
UMKM/PRRI
|
Vyloučené předměty
|
Nejsou definovány
|
Podmiňující předměty
|
Nejsou definovány
|
Předměty informativně doporučené
|
Nejsou definovány
|
Předměty,které předmět podmiňuje
|
Nejsou definovány
|
Graf četnosti udělených hodnocení studentům napříč roky:
Obrázek PNG
,
XLS
|
Cíle předmětu (anotace):
|
Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou možných rizik v komerčním pojištění. Vedle globálního pohledu na rizika rozvíjí kvantifikaci rizik založenou na jejich analýze. Řízení rizika je specifikováno na podmínky projektu Solvency II. Dále je cílem předmětu podrobnější charakteristika zajištění, výklad jeho významu a funkce v pojišťovnictví.
|
Požadavky na studenta
|
Podrobné požadavky budou přednášejícím upřesněny na přednášce.
|
Obsah
|
Řízení rizik. Proces risk managementu identifikace rizik, hodnocení rizik, strategie řízení rizik, monitoring.
Riziko v pojišťovnictví. Typy pojistných rizik. Pojistně-technické riziko a metody jeho eliminace.
Legislativní rámec pojišťovnictví v ČR.
Solventnost. Vykazování solventnosti v souladu s normou Solvency I v životním a neživotním pojištění. Nedostatky Solvency I.
Stručná historie Solvency II Solvency II jako součást Lamfalussyho procesu, instituce podílející se na přípravě Solvency II, Basel II jako inspirace pro Solvency II.
Klasifikace rizik z věcného hlediska (v souladu s metodikou Solvency II). Složky rizika při jeho modelování volatilita, nejistota, extremální události.
První pilíř Solvency II kapitálové požadavky.
Druhý pilíř Solvency II vnitřní kontrola, řízení rizik, externí dohled.
Třetí pilíř Solvency II tržní disciplína a informační otevřenost.
Řízení rizik v pojišťovnictví řízení vlastních a cizích rizik. Jednotlivé fáze risk managementu v pojišťovně.
Míry rizika koherentní míry rizika. V pojistné praxi používané míry rizika Standard Deviation Principle, Value at Risk, Tail Value at Risk.
Zohlednění korelací mezi různými třídami rizik. Korelační matice čtyř individuálních kapitálových požadavků.
Způsoby výpočtu celkového kapitálového požadavku. Oceňování aktiv a pasiv reálnou hodnotou.
Proces ORSA. Vlastní posouzení rizik a solventnosti z pohledu legislativy. Složky, účastníci a podklady procesu ORSA. Přínosy pro pojišťovnu.
|
Aktivity
|
|
Studijní opory
|
|
Garanti a vyučující
|
|
Literatura
|
-
Základní:
CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006.
-
Základní:
Cipra, Tomáš. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8.
-
Základní:
Cipra, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
-
Doporučená:
DICKSON, D. C. M., HARDY, M. R., WATERS, H. R. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
-
Doporučená:
SAKÁLOVÁ, K. Aktuárské analýzy.. Bratislava: Vydavatelství EKONOM., 2006.
-
Doporučená:
LIN, X. Introductory stochastic analysis for finance and insurance.. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006.
-
Doporučená:
SEKERKA, B.:. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojišťovnictví. Praha: Profess Consulting, 2002. ISBN 8072590316.
-
Doporučená:
SAKÁLOVÁ, K. Oceňovanie produktov v životnom poistení.. Bratislava: Vydavatelství EKONOM, 2001.
-
Doporučená:
Stochastic Modeling: Theory and reality from an actuarial perspective.. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010.
|
Časová náročnost
|
Prezenční forma studia
|
Aktivity
|
Časová náročnost aktivity [h]
|
Příprava na zkoušku
|
50
|
Domácí příprava na výuku
|
48
|
Kontaktní výuka
|
52
|
Celkem
|
150
|
|
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu |
- |
Získané způsobilosti |
Student bude schopen využívat získaných poznatků nejen v pojišťovnictví, ale i v oborech souvisejících; bude schopen formulovat varianty přístupů, volit vhodné postupy a metody pro řešení, vhodně prezentovat řešení a obhajovat je potřebnými argumenty. |
Vyučovací metody |
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
|
Hodnotící metody |
- Ústní zkouška
- Písemná zkouška
- Analýza výkonu studenta
|
|
|
|