|
|
Hlavní nabídka Prohlížení IS/STAG
Nalezené předměty, počet: 1
Stránkování výsledků vyhledávání
Nalezeno 1 záznamů
Export do Xls
Informace o předmětu
UMKM / CMCR
:
Popis předmětu
Pracoviště / Zkratka
|
UMKM
/
CMCR
|
Akademický rok
|
2023/2024
|
Akademický rok
|
2023/2024
|
Název
|
Modelování časových řad
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Akreditováno / Kredity
|
Ano,
5
Kred.
|
Forma zakončení
|
Ústní
|
Forma zakončení
|
Ústní
|
Rozsah hodin
|
Konzultace
14
[HOD/SEM]
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ne
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Vyučovací jazyk
|
Čeština
|
Obs/max
|
|
|
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ne
|
Letní semestr
|
0 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Zimní semestr
|
0 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Rozvrh
|
Ano
|
Vyučovaný semestr
|
Letní semestr
|
Vyučovaný semestr
|
Letní semestr
|
Minimum (B + C) studentů
|
nestanoveno
|
Volně zapisovatelný předmět |
Ano
|
Volně zapisovatelný předmět
|
Ano
|
Vyučovací jazyk
|
Čeština
|
Počet dnů praxe
|
0
|
Počet hodin kontaktní výuky |
14
|
Hodnotící stupnice |
A|B|C|D|E|F |
Periodicita |
každý rok
|
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Periodicita upřesnění |
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Profilující předmět |
Ano
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Hodnotící stupnice |
A|B|C|D|E|F |
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Nahrazovaný předmět
|
Žádný
|
Vyloučené předměty
|
Nejsou definovány
|
Podmiňující předměty
|
Nejsou definovány
|
Předměty informativně doporučené
|
Nejsou definovány
|
Předměty,které předmět podmiňuje
|
Nejsou definovány
|
Graf četnosti udělených hodnocení studentům napříč roky:
Obrázek PNG
,
XLS
|
Cíle předmětu (anotace):
|
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled metod stochastického modelování časových řad vycházejících z Boxovy-Jenkinsonovy metodologie, které nalézají uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví a při dynamickém modelování makroekonomických ukazatelů, s důrazem na aplikaci těchto metod pomocí vhodného statistického softwaru.
|
Požadavky na studenta
|
Zápočet - vypracování uložených úkolů.
Zkouška - písemná + ústní.
|
Obsah
|
Stochastický proces a jeho stacionarita.
Modely stacionárních časových řad.
Modely nestacionárních časových řad, testy na jednotkový kořen.
Modely sezónních časových řad.
Metody ověřování kvality odhadnutých modelů a prognózování pomocí odhadnutých modelů.
Lineární modely volatility.
Nelineární modely volatility.
Metody ověřování kvality odhadnutých modelů a prognózování pomocí modelů volatility.
Lineární modely vícerozměrných stacionárních časových řad.
Kauzalita v časových řadách.
Lineární modely vícerozměrných nestacionárních časových řad - EC model a kointegrace časových řad.
|
Aktivity
|
|
Studijní opory
|
|
Garanti a vyučující
|
|
Literatura
|
|
Časová náročnost
|
Kombinovaná forma studia
|
Aktivity
|
Časová náročnost aktivity [h]
|
Účast na výuce
|
14
|
Příprava na zkoušku
|
46
|
Příprava na zápočet
|
40
|
Domácí příprava na výuku
|
50
|
Celkem
|
150
|
|
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu |
- |
Získané způsobilosti |
Student, který úspěšně absolvoval předmět, umí:
aplikovat metody stochastického modelování vycházející zBoxovy-Jenkinsonovy metodologie užívané jak pro modelování úrovně, tak pro modelování volatility jednorozměrných časových řad;
aplikovat lineární modely vícerozměrných stacionárních časových řad a orientovat se v pojmech souvisejících s kauzalitou a exogenitou ekonomických časových řad;
aplikovat lineární modely vícerozměrných nestacionárních časových řad a orientovat se v pojmech souvisejících s problematikou kointegrace časových řad.
Student, který úspěšně absolvoval předmět, dovede:
posoudit stacionaritu a sezónnost časové řady a případnou nestacionární časovou řadu transformovat na stacionární;
s využitím statistického softwaru identifikovat vhodný model časové řady a odhadnout jeho parametry;
prostředky diagnostické kontroly ověřit, zda je model pro časovou řadu přijatelný nebo vyžaduje další rozšíření např. o část zachycující proměnlivou variabilitu;
využít lineární a nelineární modely volatility kmodelování proměnlivé variability časové řady;
identifikovat, odhadnout a diagnostikovat vícerovnicový model stacionárních časových řad a testovat charakter vztahů mezi nimi, např. Grangerovu kauzalitu;
pomocí testů na jednotkový kořen posoudit nestacionaritu časových řad a poté zkoumat a testovat případné kointegrační vztahy studovaných časových řad;
získané modely časových řad pak využít pro konstrukci bodových či intervalových předpovědí.
Student, který úspěšně absolvoval předmět, je schopen:
rozhodovat, jaké metody a modely je vhodné využít pro analýzu daných ekonomických časových řad;
srozumitelně a přesvědčivě volbu této metody zdůvodnit a obhájit.
|
Vyučovací metody |
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
- Metody samostatných akcí
- Nácvik dovedností
|
Hodnotící metody |
- Ústní zkouška
- Písemná zkouška
- Analýza výkonu studenta
|
|
|
|