Diplomová práce se věnuje modelování extrémních škod při přírodních katastrofách a katastrofách způsobených člověkem s ohledem na využití modelů extrémních škod v neživotním pojištění. Cílem diplomové práce je teoreticky popsat metody modelování extrémních pojistných plnění a aplikovat tyto metody pomocí vhodných softwarových produktů.
Anotace v angličtině
The thesis is deals with modelling of extreme damages from natural disasters and man-made disasters with regard to the use of models of extreme losses in non-life insurance. Aim of thesis is to describe theoretically the methods of modelling of extreme claims and apply these methods by using appropriate software products.
Klíčová slova
Katastrofy, pojistné plnění, modelování extrémních pojistných plnění, metoda blokového maxima, metoda excedentů přes vysoký práh, rozdělení výšky pojistných plnění.
Klíčová slova v angličtině
Catastrophes, insured losses, modelling of the extreme insured losses, method of block-maxima, peaks over threshold method, distribution of insurance payment.
Rozsah průvodní práce
69 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Diplomová práce se věnuje modelování extrémních škod při přírodních katastrofách a katastrofách způsobených člověkem s ohledem na využití modelů extrémních škod v neživotním pojištění. Cílem diplomové práce je teoreticky popsat metody modelování extrémních pojistných plnění a aplikovat tyto metody pomocí vhodných softwarových produktů.
Anotace v angličtině
The thesis is deals with modelling of extreme damages from natural disasters and man-made disasters with regard to the use of models of extreme losses in non-life insurance. Aim of thesis is to describe theoretically the methods of modelling of extreme claims and apply these methods by using appropriate software products.
Klíčová slova
Katastrofy, pojistné plnění, modelování extrémních pojistných plnění, metoda blokového maxima, metoda excedentů přes vysoký práh, rozdělení výšky pojistných plnění.
Klíčová slova v angličtině
Catastrophes, insured losses, modelling of the extreme insured losses, method of block-maxima, peaks over threshold method, distribution of insurance payment.
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je teoreticky popsat metody pro analýzu a pravděpodobnostní modelování extrémních pojistných plnění a prezentovat jejich využití v neživotním pojištění pomocí vhodných softwarových produktů.
Osnova:
- Vývoj počtu a závažnosti katastrof a jejích důsledků pro pojistné trhy.
- Metoda blokového maxima modelování extrémních hodnot.
- Metoda excedentů přes vysoký práh.
- Ukázka aplikace metod modelování extrémních pojistných plnění.
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je teoreticky popsat metody pro analýzu a pravděpodobnostní modelování extrémních pojistných plnění a prezentovat jejich využití v neživotním pojištění pomocí vhodných softwarových produktů.
Osnova:
- Vývoj počtu a závažnosti katastrof a jejích důsledků pro pojistné trhy.
- Metoda blokového maxima modelování extrémních hodnot.
- Metoda excedentů přes vysoký práh.
- Ukázka aplikace metod modelování extrémních pojistných plnění.
Seznam doporučené literatury
EMBRECHTS, P., KLUPPELBERG, C., MIKOSCH, P. Modelling extremal events for insurance and finance. New York: Springer, 1997, 645 s. ISBN 35-406-0931-8.
McNEIL, A. Estimating The Tails Of Loss Severity Distributioins Using Extreme Value Theory. In: ASTIN BULLETIN [online]. Zurich, 1997 [cit. 2012-04-08]. Dostupné na: http://www.actuaries.org/LIBRARY/ASTIN/vol27no1/117.pdf.
SANDERS, D. E. A. The Modelling of Extreme Events. Institute of Actuaries,2005. Dostupné na: www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/sm20050404.pdf.
SIGMA, SWISS RE [online]. Zurich, 2010 [cit. 2012-04-08]. Dostupné na: http://media.swissre.com/documents/sigma1 2014_en.pdf.
Seznam doporučené literatury
EMBRECHTS, P., KLUPPELBERG, C., MIKOSCH, P. Modelling extremal events for insurance and finance. New York: Springer, 1997, 645 s. ISBN 35-406-0931-8.
McNEIL, A. Estimating The Tails Of Loss Severity Distributioins Using Extreme Value Theory. In: ASTIN BULLETIN [online]. Zurich, 1997 [cit. 2012-04-08]. Dostupné na: http://www.actuaries.org/LIBRARY/ASTIN/vol27no1/117.pdf.
SANDERS, D. E. A. The Modelling of Extreme Events. Institute of Actuaries,2005. Dostupné na: www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/sm20050404.pdf.
SIGMA, SWISS RE [online]. Zurich, 2010 [cit. 2012-04-08]. Dostupné na: http://media.swissre.com/documents/sigma1 2014_en.pdf.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Student seznámil komisi se svou prací Možnosti modelování extrémních pojistných plnění.
Otázky a připomínky k obhajobě: Jaká jsou, podle vašeho názoru, vhodná preventivní opatření ke snížení dopadu (popř. nastání) katastrofických událostí?