Cílem diplomové práce je zhodnocení vývoje úvěrového rizika na českém bankovním trhu, a to v kontextu měnících se podmínek na trzích. Práce vymezuje úvěrové riziko, představuje rešerši odborné literatury a použitou metodiku. Je zde analyzován vývoj nevýkonných úvěrů v České republice a jsou aplikovány ekonometrické metody pro testování vzájemných vztahů proměnných, a to Engle-Grangerův test kointegrace a Grangerův test kauzality. Zjištění práce naznačují kointegraci mezi nevýkonnými úvěry a ziskovostí bank.
Anotace v angličtině
The aim of this thesis is the evaluation of the development of credit risk in the Czech banking market, in the context of everchanging market conditions. The thesis defines credit risk, introduces literature review and the methodology used. In this thesis, the development of non-performing loans in the Czech Republic is being analyzed with the application of the econometric methods for testing the interrelationships of variables, the Engle-Granger cointegration test and Granger causality test. The findings of this thesis indicate cointegration among non-performing loans and banks´ profitability.
Klíčová slova
Úvěr, úvěrové riziko, banky, ziskovost bank, kointegrace, Grangerova kauzalita
Cílem diplomové práce je zhodnocení vývoje úvěrového rizika na českém bankovním trhu, a to v kontextu měnících se podmínek na trzích. Práce vymezuje úvěrové riziko, představuje rešerši odborné literatury a použitou metodiku. Je zde analyzován vývoj nevýkonných úvěrů v České republice a jsou aplikovány ekonometrické metody pro testování vzájemných vztahů proměnných, a to Engle-Grangerův test kointegrace a Grangerův test kauzality. Zjištění práce naznačují kointegraci mezi nevýkonnými úvěry a ziskovostí bank.
Anotace v angličtině
The aim of this thesis is the evaluation of the development of credit risk in the Czech banking market, in the context of everchanging market conditions. The thesis defines credit risk, introduces literature review and the methodology used. In this thesis, the development of non-performing loans in the Czech Republic is being analyzed with the application of the econometric methods for testing the interrelationships of variables, the Engle-Granger cointegration test and Granger causality test. The findings of this thesis indicate cointegration among non-performing loans and banks´ profitability.
Klíčová slova
Úvěr, úvěrové riziko, banky, ziskovost bank, kointegrace, Grangerova kauzalita
Cílem práce je zhodnotit vývoj úvěrového rizika na českém bankovním trhu, a to v kontextu měnících se podmínek na trzích. Práce vymezí hlavní faktory působící pozitivně a negativně na úvěrové riziko. Práce bude vycházet z měnícího se relativního objemu problémových úvěrů ve vztahu k významným finančním ukazatelům bank.
Osnova:
- Vymezení úvěrového rizika včetně jeho determinantů.
- Rešerše odborné literatury.
- Analýza objemu problémových úvěrů ve vztahu k významným finančním ukazatelům bank.
- Shrnutí a vlastní závěry.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zhodnotit vývoj úvěrového rizika na českém bankovním trhu, a to v kontextu měnících se podmínek na trzích. Práce vymezí hlavní faktory působící pozitivně a negativně na úvěrové riziko. Práce bude vycházet z měnícího se relativního objemu problémových úvěrů ve vztahu k významným finančním ukazatelům bank.
Osnova:
- Vymezení úvěrového rizika včetně jeho determinantů.
- Rešerše odborné literatury.
- Analýza objemu problémových úvěrů ve vztahu k významným finančním ukazatelům bank.
- Shrnutí a vlastní závěry.
Seznam doporučené literatury
AHMAD, Nor Hayati a Mohamed ARIFF. Multi-Country Study of Bank Credit Risk Determinants. International Journal of Banking and Finance. 2008,5(1), 135-152. DOI: https://doi.org/10.32890/ijbf2008.5.1.8362. ISSN 1675-722X.
BLAHOVÁ, Naďa. Rizika bank a jejich regulace. Jesenice: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-47-7.
DUFFIE, Darrell a Kenneth J. SINGLETON. Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. United Kingdom: Princeton University Press, 2003. ISBN 0-691-09046-7.
JÍLEK, Josef. Finanční rizika. Praha: Grada, 2000. Finance (Grada). ISBN 80-716-9579-3.
MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi: Banking in theory and practice. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7.
Seznam doporučené literatury
AHMAD, Nor Hayati a Mohamed ARIFF. Multi-Country Study of Bank Credit Risk Determinants. International Journal of Banking and Finance. 2008,5(1), 135-152. DOI: https://doi.org/10.32890/ijbf2008.5.1.8362. ISSN 1675-722X.
BLAHOVÁ, Naďa. Rizika bank a jejich regulace. Jesenice: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-47-7.
DUFFIE, Darrell a Kenneth J. SINGLETON. Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. United Kingdom: Princeton University Press, 2003. ISBN 0-691-09046-7.
JÍLEK, Josef. Finanční rizika. Praha: Grada, 2000. Finance (Grada). ISBN 80-716-9579-3.
MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi: Banking in theory and practice. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Vývoj úvěrového rizika při současných turbulencích na finančních trzích. Cílem práce je zhodnotit vývoj úvěrového rizika na českém bankovním trhu, a to v kontextu měnících se podmínek na trzích. Práce vymezí hlavní faktory působící pozitivně a negativně na úvěrové riziko. Práce bude vycházet z měnícího se relativního objemu problémových úvěrů ve vztahu k významným finančním ukazatelům bank.
Otázky dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce:
Jaké faktory, v pozitivním i negativním smyslu, ovlivňují podíl nevýkonných úvěrů na bydlení?
Jaký je Váš názor na rozšířené pravomoci ČNB (formou novely zákona o ČNB) ohledně regulace hypotečních úvěrů?
Vzhledem k oboru, který studujete, byste mohla uvést implikace Vaší studie pro podnikovou sféru.