|
|
Hlavní nabídka Prohlížení IS/STAG
Nalezené předměty, počet: 1
Stránkování výsledků vyhledávání
Nalezeno 1 záznamů
Export do Xls
Informace o předmětu
UEV / ERFR
:
Popis předmětu
Pracoviště / Zkratka
|
UEV
/
ERFR
|
Akademický rok
|
2023/2024
|
Akademický rok
|
2023/2024
|
Název
|
Financial risk management
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Akreditováno / Kredity
|
Ano,
5
Kred.
|
Forma zakončení
|
Kombinovaná
|
Forma zakončení
|
Kombinovaná
|
Rozsah hodin
|
Přednáška
2
[HOD/TYD]
Cvičení
2
[HOD/TYD]
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ne
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Vyučovací jazyk
|
Angličtina
|
Obs/max
|
|
|
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ne
|
Letní semestr
|
0 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Zimní semestr
|
0 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Rozvrh
|
Ano
|
Vyučovaný semestr
|
Zimní + Letní
|
Vyučovaný semestr
|
Zimní + Letní
|
Minimum (B + C) studentů
|
nestanoveno
|
Volně zapisovatelný předmět |
Ano
|
Volně zapisovatelný předmět
|
Ano
|
Vyučovací jazyk
|
Angličtina
|
Počet dnů praxe
|
0
|
Počet hodin kontaktní výuky |
|
Hodnotící stupnice |
A|B|C|D|E|F |
Periodicita |
každý rok
|
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Periodicita upřesnění |
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Profilující předmět |
Ne
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Hodnotící stupnice |
A|B|C|D|E|F |
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Nahrazovaný předmět
|
Žádný
|
Vyloučené předměty
|
Nejsou definovány
|
Podmiňující předměty
|
Nejsou definovány
|
Předměty informativně doporučené
|
Nejsou definovány
|
Předměty,které předmět podmiňuje
|
Nejsou definovány
|
Graf četnosti udělených hodnocení studentům napříč roky:
Obrázek PNG
,
XLS
|
Cíle předmětu (anotace):
|
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou řízení rizik v bankovnictví a pojišťovnictví. Vysvětlit základní principy, metody a techniky řízení finančních rizik, poskytnout posluchačům znalosti možných nástrojů pro kvantifikaci a řízení tržního, kreditního a operačního rizika, rizika likvidity a pojistně-matematického rizika.
|
Požadavky na studenta
|
Zápočet: samostatné průběžné řešení zadaných praktických úloh, průběžné písemné testování s min. 60% úspěšností.
Zkouška: ústní.
|
Obsah
|
Rizika podnikání v bankovnictví
Charakteristika základních metod měření finančních rizik
Úvěrové riziko a jeho složky, segmentace klientů podle bonity, monitorování kvality portfolia
Transfer úvěrového rizika
Modely měření úvěrového rizika
Měření a řízení operačního rizika
Tržní riziko a jeho složky, využití finančních derivátů pro řízení tržního rizika
Měření a řízení rizika likvidity, gapová analýza
Kapitálová přiměřenost bank a finančních skupin
Rizikově očištěná výnosnost
Rizika podnikání v pojišťovnictví, pojistně-technické riziko v životním a neživotním pojištění
Solventnost pojišťoven, pilíře Solvency II
|
Aktivity
|
|
Studijní opory
|
|
Garanti a vyučující
|
|
Literatura
|
-
Základní:
BLÁHOVÁ, N. Rizika bank a jejich regulace. Praha, 2018. ISBN 978-80-87865-47-7.
-
Základní:
CIPRA, T. Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Praha, 2015. ISBN 978-80-87865-24-8.
-
Doporučená:
CIPRA, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha, 2006.
-
Doporučená:
DICKSON, D. C. M. Insurance Risk and Ruin. Cambridge, 2016.
-
Doporučená:
MÁLEK, J. Model řízení finančních rizik. Praha, 2011.
-
Doporučená:
BESSIS, J. Risk Management in Banking. San Francisco, 2015.
-
Doporučená:
ŘEZÁČ, F. Řízení rizik v pojišťovnictví. Brno, 2011.
|
Časová náročnost
|
Všechny formy studia
|
Aktivity
|
Časová náročnost aktivity [h]
|
Semestrální práce
|
20
|
Příprava na zkoušku
|
78
|
Celkem
|
98
|
Prezenční forma studia
|
Aktivity
|
Časová náročnost aktivity [h]
|
Kontaktní výuka
|
52
|
Celkem
|
52
|
|
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu |
Předpokládá se znalost poslání různých finančních institucí. |
Získané způsobilosti |
Student, který úspěšně absolvoval předmět, umí:
klasifikovat jednotlivá rizika v bankovnictví a pojišťovnictví a navrhovat řešení pro jejich eliminaci;
vyjmenovat a popsat jednotlivé fáze procesu řízení rizik a analýzy rizika
vysvětlit metody řízení tržního rizika, VaR - parametrická a historická metoda, metoda Monte Carlo;
vysvětlit metody řízení operačního rizika, RCSA, katalog rizik, mapa rizik;
vysvětlit metody řízení kreditního rizika (segmentace klientů z hlediska jejich bonity, tvorba aplikačních a behaviorálních skórovacích karet, PD, monitorování kvality portfolia - vintage analýza, roll rate analýza);
vysvětlit metody řízení rizika likvidity, gapová analýza;
popsat a vysvětlit obsah pilířů Solvency II;
vysvětlit metody řízení životního a neživotního upisovacího rizika.
Student, který úspěšně absolvoval předmět, dovede:
orientovat se v regulaci Basel II, Basel III a Solvency II;
orientovat se v typech rizik, která působí na banku a pojišťovnu;
orientovat se v teoretické oblasti metod, jakož i praktické zručnosti při jejich aplikaci pomocí statistických programových balíků a tabulkového procesoru Excel;
sestavit základní katalog rizik banky a sestavit mapu rizik;
vytvořit aplikační skórovací kartu pro segmentaci klientů z hlediska jejich bonity;
monitorovat kvalitu portfolia z hlediska bonity klientů;
agregovat individuální kapitálové požadavky se zohledněním případných korelací mezi jednotlivými třídami rizika
Student, který úspěšně absolvoval předmět, je schopen:
do řešení problémů zahrnout úvahu o rizicích a jejich možných dopadech;
srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o procesu řízení rizik v bance a pojišťovně.
|
Vyučovací metody |
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
- Metody samostatných akcí
- Nácvik dovedností
|
Hodnotící metody |
- Ústní zkouška
- Písemná zkouška
- Posouzení zadané práce
- Analýza výkonu studenta
- Obhajoba vlastního projektu
- Prezentace
|
|
|
|