|
Vyučující
|
-
Zapletal David, Mgr. Ph.D.
-
Linda Bohdan, doc. RNDr. CSc.
|
|
Obsah předmětu
|
Lineární modely. Stochastický proces, jeho stacionarita. Transformace nestacionárních procesů na stacionární. Autokorelační a parciální autokorelační funkce. Modely AR(p) a jejich vlastnosti. Modely MA(q) a jejich vlastnosti. Modely ARMA(p,q) a ARIMA(p,d,q) a jejich vlastnosti. Modely SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s a jejich vlastnosti. Odhady parametrů modelů. Metody ověřování kvality odhadnutých modelů. Prognózování pomocí SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s modelů. Lineární a nelineární modely volatility.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Metody samostatných akcí, Nácvik dovedností
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled modelů časových řad, které nalézají uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví, při modelování a prognózování finančních časových řad a při dynamickém modelování makroekonomických ukazatelů.
Student bude schopen získané vědomosti a dovednosti aplikovat při řešení konkrétních problémů nejen z matematických, ale i z ekonomických a technických oborů.
|
|
Předpoklady
|
Znalost předmětu analýza časových řad
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Písemná zkouška, Posouzení zadané práce, Didaktický test
Zápočet: vypracování a obhájení projektu.
|
|
Doporučená literatura
|
-
ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady. Praha: GRADA Publishing, 2007.
-
ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Finanční časové řady. Praha: GRADA Publishing., 2003.
-
ARLT, J. Moderní metody analýzy ekonomických časových řad. Praha: GRADA Publishing, 1999.
-
CIPRA, T. Analýza časových řad. Praha: SNTL, 1986.
-
MAKRIDAKIS, S., WHEEL WRIGHT, S. C., McGEE, V. R. Forecasting Methods and Applications. New York: John Wiley, 1983.
-
RUBLÍKOVÁ, E., ARLT, J., ARLTOVÁ, M., LIBIČOVÁ, L. Analýha časových radov - Zbierka príkladov. Bratislava: EKONOM, 2003.
|