|
Vyučující
|
-
Sekerka Bohuslav, prof. RNDr. CSc.
-
Papoušková Monika, Ing.
-
Jindrová Pavla, Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Pojem rizika, základní pojmy, kvantifikace rizika, sklon k riziku. Typy kontraktů a obchodů, spotové, pevné termínové, opční. Tržní riziko, druhy tržního rizika, faktory tržního rizika. Zabezpečení tržního rizika, nástroje a strategie zabezpečení. Kapitálové požadavky vzhledem k tržním rizikům. Vybrané metody řízení rizik (gapová (diferenční) analýza, VaR, simulace Monte Carlo). Technika scénáře a stresové testování. Modely řízení rizik (obecná kritéria na vnitřní modely, specifikace faktorů tržního rizika, standardy, ověřování). Kreditní riziko, zabezpečení kreditního rizika. Modely úvěrového portfolia, optimalizace. Operační riziko v rámci řízení rizik banky. Riziko likvidity
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Nácvik dovedností, Pracovní činnosti
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je vysvětlit základní principy, metody a techniky řízení bankovních rizik.
Student bude schopen orientace v teoretické oblasti metod, jako i praktické zručnosti při jejich aplikaci pomocí statistických programových balíků a tabulkového procesoru Excel.
|
|
Předpoklady
|
UE/PNPO - Nežitovní pojištění
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Didaktický test, Systematické pozorování
Vyžaduje se samostatné průběžné řešení zadaných praktických úloh a výpočetní zručnosti a interpretační schopnosti se kontrolují písemnými pracemi s možností získání do 40 bodů ze 100 možných bodů ke zkoušce.
|
|
Doporučená literatura
|
-
KOČIŠOVÁ, K., VOKOROKOSOVÁ, R. Manažment bankových operácií. Košice: EKF TU, 2009. ISBN 978-80-8086-118-6.
-
Polouček, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9.
-
ROSE, P., S., HUDGINS, S., C. Bank Management & Financial Services. Boston etc.: McGraw-Hill Irwin, 2005.
-
SEKERKA, B.:. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998.
-
SINKEY, J. F. Commercial Bank Financial Management. London etc.: Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-521048-8.
-
WOTERHOUSE, P.:. Úvod do řízení úvěrového rizika. Praha: Management Press, 1994.
|