|
Vyučující
|
-
Kubanová Jana, doc. PaedDr. CSc.
-
Boháčová Hana, Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Pojistně-matematické výpočty v životním pojištění. Úmrtnostní tabulky a jejich využití v životním pojištění. Modely a výpočty pojistného v pojištění na úmrtí, na dožití a v smíšeném pojištění. Pojistné rezervy a jejich výpočet v pojištění osob. Modely penzijního pojištění a zdravotního pojištění. Riziko a nejistota v životním pojištění, jejich vliv na celková rizika pojistitele. Upisování produktů - proces, medicínská evidence, typy rizik. Oceňování produktů životního pojištění. Báze oceňování - úmrtnost, náklady, úroková míra, inflace, odkupy. Určování přebytku a solventnosti životní pojišťovny. Odkupní hodnoty a změny. Finanční garance a mortalitní opce a jejich oceňování. Zajištění životní pojišťovny. Řešení pojistně matematických modelů pomocí simulací. Aktuárské analýzy. Metody oceńování - metoda přítomné hodnoty, testování zisku. Kritéria ziskovosti. Oceňování aktiv a pasiv životní pojišťovny. Rozhodování a finanční management životní pojišťovny. Obchodní a investiční strategie životní pojišťovny. Principy investic a požadavky na vztah aktiv pasiv v životním pojištění.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a strukturou možných rizik v komerčním pojištění. Vedle globálního pohledu na rizika rozvíjí kvantifikaci rizik založenou na jejich analýze. Řízení rizika je specifikováno na podmínky projektu Solventnost II.
Student bude schopen využívat získaných poznatků nejen v pojišťovnictví, ale i v oborech souvisejících; bude schopen formulovat varianty přístupů, volit vhodné postupy a metody pro řešení, vhodně prezentovat řešení a obhajovat je potřebnými argumenty.
|
|
Předpoklady
|
nespecifikováno
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonu studenta
Podrobné požadavky budou přednášejícím upřesněny na přednášce.
|
|
Doporučená literatura
|
-
Stochastic Modeling: Theory and reality from an actuarial perspective.. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010.
-
CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006.
-
Cipra, Tomáš. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8.
-
Cipra, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
-
DICKSON, D. C. M., HARDY, M. R., WATERS, H. R. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
-
LIN, X. Introductory stochastic analysis for finance and insurance.. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006.
-
SAKÁLOVÁ, K. Aktuárské analýzy.. Bratislava: Vydavatelství EKONOM., 2006.
-
SAKÁLOVÁ, K. Oceňovanie produktov v životnom poistení.. Bratislava: Vydavatelství EKONOM, 2001.
-
SEKERKA, B.:. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojišťovnictví. Praha: Profess Consulting, 2002. ISBN 8072590316.
|