|
Vyučující
|
-
Pacáková Viera, prof. RNDr. Ph.D.
-
Seinerová Kateřina, Ing.
|
|
Obsah předmětu
|
Pravděpodobnostní modely počtu a výšky pojistných plnění, jejich základní vlastnosti a charakteristiky. Modelování rozdělení počtu a výšky pojistných plnění. Odhady parametrů rozdělení, testy dobré shody. Modelování extrémních škod, metoda blokového maxima a metoda excedentů přes vysoký práh. Modely kolektivního rizika - definice, základní charakteristiky. Základní typy složených rozdělení a jejich zákadní charakteristiky. Aproximace kolektivního modelu rizika normálním a posunutým gama rozdělením. Stanovení rizikové přirážky k netto pojistnému, rizikové pojistné. Modely individuálního rizika - definice, základní charakteristiky, aproximace a stanovení rizikové přirážky. Bayesovská teorie kredibility. Kredibilní bayesovské odhady v pojišťovnictví. Modely binomické/beta, Poissonovo/gama, normální/normální. Empirický bayesovský odhad čistého pojistného nebo celkového počtu pojistných plnění, modely EBCT1 a EBCT2, předpoklady modelů, odhad jejich parametrů.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Nácvik dovedností, Pracovní činnosti
|
|
Výstupy z učení
|
Předmět poskytuje studentům získání potřebných teoretických a aplikačních znalostí pravděpodobnostně-statistických metod teorie rizika v rozsahu potřebném pro jejich aplikaci v managementu rizik neživotní pojišťovny při využití tabulkového procesoru Excel, statistických programových balíků Statgraphics centurion XV a Statistika I a programovacího jazyka R.
Student bude schopen orientace v teoretické oblasti metod, jako i praktické zručnosti při jejich aplikaci pomocí statistických programových balíků a tabulkového procesoru Excel.
|
|
Předpoklady
|
UE/PNPO - Nežitovní pojištění
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Didaktický test, Systematické pozorování
Vyžaduje se samostatné průběžné řešení zadaných praktických úloh a výpočetní zručnosti a interpretační schopnosti se kontrolují písemnými pracemi s možností získání do 40 bodů ze 100 možných bodů ke zkoušce.
|
|
Doporučená literatura
|
-
BEARD, R. E. - PENTIKÄINEN, T. - PESONEN,E.:. Risk Theory. London: Chapman and Hall, 1990.
-
BEIRLANT, J., GOEGEBEUR, Y., SEGERS, J., TEUGELS, J.:. Statistics of Extremes: Theory and Aplications. New York: Wiley, 2004.
-
BOLAND, J.P.:. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. Chapman & Hall/CRC, 2007.
-
DICKSON, D. C. M.:. Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, 2005.
-
EMBRECHTS, P., KLUPPELBERG, C., MIKOSCH, T.:. Modelling extremal events for insurance and finance. Berlin: Springer, 1997.
-
HORÁKOVÁ, G., MUCHA, V.:. Teória rizika v poistení I. Bratislava: Vydavatelství EKONÓM, 2006.
-
KAAS, R., GOOVAERTS, M., DHAENE, J., DENUIT, M.:. Modern actuarial risk theory. Kluwer Academic Publishers, 2001.
-
PACÁKOVÁ, V., a kol. Modelování a simulace pojistných rizik. Pardubice: Univerzita Pardubice: , 2012.
-
Pacáková, V.:. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava: IURA EDITION, 2004.
|