Předmět: Stochastické procesy v pojišťovnictví

« Zpět
Název předmětu Stochastické procesy v pojišťovnictví
Kód předmětu UMKM/PSTP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Gogola Ján, RNDr. Ph.D.
  • Šulista Milan, doc. RNDr. CSc.
  • Linda Bohdan, doc. RNDr. CSc.
  • Boháčová Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Hlavní přednášená témata: Náhodný proces, charakteristiky, klasifikace náhodných procesů. Markovovy řetězce a Markovovy procesy. Poissonovy procesy. Stochastické procesy v neživotním pojištění: Modely krachu (ruinování) jako modely kolektivního rizika pro dlouhé časové periody. Poissonův a složený Poissonův proces přebytku. Pravděpodobnost krachu v diskrétním i spojitém čase. Využití Markovových řetězců pro výpočty v systémech bonus-malus. Stochastické modely rezerv na pojistná plnění. Stochastické procesy v životním pojištění: Použití stochastického přístupu při stanovení pojistného v životním pojištění. Stochastický přistup ke konstrukci úmrtnostních tabulek. Vícestavové modely v životním, nemocenském a zdravotním pojištění. Markovovy homogenní a nehomogenní časové řetězce při stanovení pravděpodobnosti přechodů mezi stavy. Stochastické modely finančních toků v životním pojištění. Finanční stochastická analýza: Wienerův a Poissonův proces ve financích. Stochastické modely aktiv a pasiv. Wilkieho stochastické investiční modely. Využití modelů pro simulaci návratnosti investic. Stochastické modelování úrokových měr, zisku při finančním investování, výnosové a diskontní křivky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody samostatných akcí
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty principům stochastických procesů v pojišťovnictví a investování.
Schopnost základních aktuarských výpočtů, výpočtů nastavení pojistného a vyhodnocení pojistných rizik.
Předpoklady
Znalost pravděpodobnosti a statistiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Posouzení zadané práce, Analýza výkonu studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta

Zápočet - písemný test (minimálně 51% bodů), aktivní účast na cvičeních, úspěšné plnění úkolů.
Doporučená literatura
  • Stochastic modeling: Theory and reality from an actuarial perspective.. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010.
  • Beichelt, Frank. Stochastic processes in science, engineering and finance. Boca Raton: Chapman & Hall CRC, 2006. ISBN 1-58488-493-2.
  • BOLAND, P. J.:. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science.. Chapman, Boca Raton, FL, 2006.
  • CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce.. Praha: GRADA Publishing., 2006.
  • CIPRA, T. Pojistná matematika, teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 2006.
  • Cipra, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.
  • DICKSON, D. C. M. Insurance Risk and Ruin.. Cambridge: Cambridge University Press., 2005.
  • PACÁKOVÁ, V. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava: IURA EDITION, 2004.
  • Rolski T. et al. Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta ekonomicko-správní Studijní plán (Verze): Pojistné inženýrství (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní